제 2 조 신탁회사가 직접 또는 간접적으로 주가 선물거래에 참여하는 것은 중국 은행업감독관리위원회의 비준을 거쳐 주가 선물거래자격을 취득해야 한다.
신탁회사가 주가 선물거래에 참여하는 것은 선물거래소의 관련 규칙을 준수해야 한다.
제 3 조 신탁회사의 고유 업무는 주가 선물 거래에 참여할 수 없다.
신탁회사는 헤지와 차익 거래를 목적으로 주가 선물 거래에 참여할 수 있다. 신탁회사의 단일 신탁업무는 주가 선물 거래를 전개하여 헤지, 차익 거래 및 투기를 할 수 있다.
제 4 조 신탁회사는 주가 선물 거래 자격을 신청하는데, 반드시 다음 조건을 충족해야 한다.
(a) 최근 연간 규제 등급은 3C 이상에 달했다.
투기를 목적으로 한 주가 선물 거래를 신청했는데, 최근 1 년간 감독 등급이 2C 급 이상에 달하며, 헤지 또는 차익 거래 업무가 1 년을 넘어섰다.
(b) 건전하고 효과적인 주가 지수 선물 거래 내부 통제 제도와 위험 관리 제도를 갖추고 있다.
(c) 최소 2 명 이상 6 개월 이상 관련 선물 거래 기술 특별 훈련, 선물 자격 시험에 합격 및 관련 선물 거래 1 년 이상 거래원, 최소 1 명 관련 위험 분석 및 관리자, 최소 1 명
선물거래업무 책임자는 2 년 이상 선물거래활동이나 위험관리에 직접 참여한 경험이 있어야 하며, 불량기록이 없어야 한다.
(4) 본 지침 제 6 조의 요구 사항을 충족하는 정보 시스템을 갖추고 있다.
(5) 거래에 종사하는 데 필요한 사업장, 안전예방조치 및 기타 관련 시설이 있습니다.
(6) 시장 정보, 위험 관리 및 손익 회계의 효과적인 분리를 보장하는 엄격한 업무 분리 제도를 갖추고 있습니다.
(7) CBRC 가 규정 한 기타 조건.
제 5 조 신탁회사는 주가 선물 업무 자격을 신청하여 소재지 은감국이 심사하고 은감회에 보고하여 비준하였다.
은감회가 직접 감독하는 신탁회사는 은감회에 직접 보고하여 비준한다.
제 6 조 신탁회사는 주가 선물 신탁 업무를 전개하는데, 그 정보 시스템은 다음과 같은 요구 사항을 충족해야 한다.
(1) 믿을 수 있고 안정적이며 효율적인 주가 선물 거래 관리 시스템 및 주가 선물 평가 시스템을 갖추고 있어 주가 선물 거래 및 가치 평가의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
(2) 위험 통제 시스템 및 위험 통제 모듈을 통해 주가 선물 거래에 대한 실시간 모니터링을 실현할 수 있습니다.
(c) 주가 지수 선물 거래 시스템을 위험 통제 지표 동적 모니터링 시스템에 포함시켜 각 위험 통제 지표가 규정 기준을 충족하는지 확인합니다.
(4) 신탁사가 협력하는 선물회사의 IT 시스템은 최소한 하나의 셔틀라인을 통해 연결하고 백업 채널을 구축해야 한다.
제 7 조 신탁회사는 주가 선물신탁업무를 전개하고, 해당 업무 프로세스와 위험관리제도를 제정하여 회사 이사회의 비준을 거쳐 실시해야 한다.
제 8 조 신탁회사는 헤지와 차익 거래를 목적으로 주가 선물 거래에 참여할 때 상세한 헤지와 차익 거래 계획을 세워야 한다. 기일 계획은 기일 도구, 대상, 규모, 기간 및 유효성을 명확히 해야 합니다. 차익 거래 방안은 차익 거래 도구, 대상, 규모, 차익 거래 방법 및 위험 통제 방법을 명확히 해야 한다.
제 9 조 신탁회사 위험관리부는 신탁업무관리부서가 제때에 위험노출을 조정하고, 보증보증보증보증이나 차익 거래의 실현가능성과 유효성을 확보할 수 있도록 충분한 연구, 시기 적절한 평가, 모니터링 및 독촉을 해야 한다.
제 10 조 신탁회사는 주가 선물신탁업무를 전개하는데, 마땅히 적합한 고객을 선택하고 주가 선물에 신중하게 투자해야 한다.
신탁회사는 고객과 주가 선물 거래에 참여하는 신탁계약을 체결하기 전에 고객의 자산 상황을 이해하고, 고객의 신용상태, 제품에 대한 고객의 인식 수준 및 위험 감당 능력을 진지하게 평가하고, 고객에게 위험을 충분히 폭로하고, 위험 폭로서를 고객 서명 확인을 제출해야 합니다.
제 11 조 신탁회사는 주가 선물신탁업무를 전개하며, 신탁계약에서 주가 선물거래에 참여하는 목적, 비율 제한, 평가방법, 정보 공개, 위험통제, 책임부담 등의 사항을 명확히 합의해야 한다.
제 12 조 신탁회사, 위탁기관은 거래소의 관련 규정에 따라 주가 선물거래에 참여하는 신탁자금의 거래결제 방식을 확정하고, 거래 집행, 자금 이체, 자금 결산, 회계, 예금 등의 업무에서 권리의무를 명확히 하고, 자금 안전보장 메커니즘을 세워야 한다.
제 13 조 신탁회사는 주가 선물신탁업무를 전개하고, 법률 법규와 신탁서류의 규정에 따라 적시에 정확하고 완전하게 정보를 공개해야 한다.
신탁회사는 신탁자산관리보고서에 주가 선물거래에 참여하는 관련 정보 (예: 투자 목적, 창고 보유, 손익 등) 를 충분히 공개해야 한다. 투자주가 선물이 신탁자산의 전반적인 위험에 미치는 영향과 정해진 투자 목적에 부합하는지 여부를 충분히 설명한다.
제 14 조 신탁회사는 집합신탁계획으로 주가 선물거래에 참여하며 다음과 같은 규정을 준수해야 한다.
(1) 신탁회사가 집합신탁계획에 따른 헤지 거래에 참여할 때, 어떤 거래일 말 소지하고 있는 매각주가 선물계약의 총액은 집합신탁계획이 보유한 지분류 증권의 총 시가의 20% 를 초과할 수 없다. 거래일 말 보유된 주가 선물 계약의 총액은 신탁자산의 순자산 10% 를 초과해서는 안 된다.
(2) 신탁회사가 집합신탁계획에 참여하는 주가 선물거래는 거래소 관련 규칙을 준수해야 한다.
(3) 신탁회사가 집합신탁계획으로 주가 선물거래에 참여할 때, 거래일 말 지분류 증권의 시가총액과 주가 매입 선물계약의 총액은 신탁문서의 권익류 증권 투자 비율에 관한 약속에 부합해야 한다.
(4) 은신협력업무는 집합신탁계획 관리로 간주된다.
(5) 구조집합신탁계획은 주가 선물거래에 참여할 수 없다.
제 15 조 신탁회사가 단일 신탁으로 주가 선물 거래에 참여할 때, 어떤 거래일 종일에 주가 선물을 보유하는 위험 노출은 이 신탁자산의 순가치의 80% 를 초과할 수 없으며, 거래소의 관련 규칙에 부합해야 한다.
제 16 조 증권선물시장 변동, 신탁규모 변화 등 비신탁회사 사유로 주가 선물투자 비율이 충족되지 않는 경우 신탁회사는 이 상황이 발생한 날로부터 2 일 (영업일 기준) 이내에 은감회 또는 소재지 은감국에 보고하고 65,438+00 일 (영업일 기준) 이내에 조정을 완료해야 한다. 조정 후 2 일 (영업일 기준) 이내에 은감회나 소재지 은감국에 다시 보고해야 한다.
제 17 조 신탁회사가 주가 선물신탁업무를 종료하는 경우 청산이 끝난 후 3 일 (영업일 기준) 이내에 주가 선물거래코드 취소를 신청하고 5 일 (영업일 기준) 이내에 은감회나 소재지 은감청에 보고해야 한다.
제 18 조 신탁회사가 주가 선물신탁업무를 전개하기로 선택한 협력신탁은행은 다음 조건을 충족해야 한다.
(a) 주가 지수 선물 업무에 익숙한 전문가를 갖춘 독립 자산 관리 업무 부서가 있습니다.
(b) 신탁 재산 보관 조건을 갖추다.
(3) 안전하고 효율적인 주가 선물 거래 청산, 인도 및 가치 평가 시스템을 갖추고 있다.
(4) 관리 업무 요구를 충족시킬 수 있는 장소와 독립적인 모니터링 시스템을 갖추고 있습니다.
(5) 은감회가 규정한 기타 조건.
제 19 조 신탁회사는 합작선물회사를 선택하여 주가 선물거래업무를 전개하는데, 반드시 다음 조건을 충족해야 한다.
(a) CICC 회원등급제도에 따라 완전 결제회원이나 거래결제회원자격을 갖추고 있습니다.
(b) 최근 한 해 동안 규제 등급은 b 급 이상에 달했다.
(c) 두 개 이상의 기술 자격 보유;
(4) 업무 규모에 맞는 위험준비금 잔액이 있다.
제 20 조 신탁회사는 주가 선물신탁업무를 전개하고, 신탁사무를 직접 처리하고, 독자적인 결정을 내려야 한다. 신탁서류는 사전에 따로 합의한 것 외에, 신탁회사는 제 3 자를 초빙하여 신탁업무에 투자고문 서비스를 제공할 수 있다.
제 21 조 전조에 언급 된 투자 고문은 다음 조건을 충족시켜야한다.
(1) 법에 따라 설립되어 중대한 위법 위반 기록이 없다.
(2) 납입 자본금은 인민폐 65,438+00 만원 이상이다.
(c) 자격을 갖춘 주가 지수 선물 투자 관리 및 연구팀을 보유하고 있으며, 팀의 주요 구성원은 증권, 선물 자격 시험에 합격하여 업계 내에서 명성이 양호하고, 불량한 직업 기록이 없고, 증권 또는 선물 투자 관리 실적이 소급하여 증명할 수 있다.
(4) 건전한 업무 관리 제도, 위험 통제 제도, 규범적인 백그라운드 관리 제도 및 업무 프로세스를 갖추고 있습니다.
(5) 고정 사업장과 업무에 적합한 하드웨어 및 소프트웨어 시설이 있습니다.
(6) 은감회가 규정한 기타 조건.
제 22 조 신탁회사는 제 3 자 투자 컨설턴트 관리팀의 기본 상황, 종업 기록 및 과거 실적에 대해 실사해야 한다. 신탁회사는 제 3 자 고문을 초빙하는 규칙을 제정하고 은감회나 그 파견 기관에 보고해야 한다.
제 23 조 신탁회사는 제 3 자를 초빙하여 주가 선물 거래를 할 때, 거래에 대한 실시간 감시를 잘 하고 제 3 자와 적시에 위험 힌트를 실시해야 한다. 신탁회사는 제 3 자와 여러 채널을 통해 위험 지침을 즉시 전달할 수 있도록 해야 하며, 일일 순 거래 관리 요구 사항에 따라 자체적으로 위치를 조정할 수 있는 관리 기능을 갖추고 있어야 합니다.
제 24 조 신탁회사는 주가 선물거래신탁업무를 전개하는데, 다음과 같은 행위를 해서는 안 된다.
(a) 신탁 기금이 어떠한 손실도 겪지 않을 것을 약속하거나 어떤 방식으로든 신탁 자금의 최소 수익을 약속한다.
(2) 주가 지수 선물 신탁 제품의 예상 수익률을 설정합니다.
(3) 관리 신탁재산을 신탁회사로 이용하거나 의뢰인이나 수혜자 이외의 제 3 자를 위해 부당한 이익이나 이익을 도모한다.
(4) 내막 거래, 주가 지수 선물 가격 조작 등 위법 활동에 종사한다.
(5) 법령 및 은감회, CICC 등 규제기관이 금지하는 기타 행위.
제 25 조 본 지침이 시행되기 전에 신탁회사 신탁업무는 주가 선물거래에 참여하는 것에 명시적으로 동의하지 않아 주가 선물에 투자할 수 없다. 계약투자주가 선물의 변경은 약속된 방식으로 의뢰인 (수혜자) 의 동의를 구하고 관련 후속사항에 대해 합리적인 안배를 해야 한다.
제 26 조 본 지침은 은감회가 해석한다.
제 27 조 본 지침은 발행일로부터 시행된다.