상업 은행 리스크 관리 분석 ⅰ. 중국 상업 은행의 리스크 현황 분석
상업은행 경영의 위험은 외부 경제 환경의 여러 방면에서 비롯된다. 우리나라 국유 상업은행이 존재하는 주요 문제로 볼 때, 불량대출, 은행 내부 위반 조작, 과도한 투기 등의 문제가 때때로 발생한다. 위험의 원인으로 볼 때, 우리나라 상업은행이 직면한 위험은 주로 다음 세 가지 범주로 나눌 수 있다.
신용 위험
신용위험이란 대출자가 약속대로 상업은행이 발급한 대출금을 제때에 전액 상환하지 못해 은행이 예상대로 자금 보상을 실현하기 어려워 결국 경제적 손실을 입을 가능성을 말한다. (윌리엄 셰익스피어, 신용위험, 신용위험, 신용위험, 신용위험, 신용위험, 신용위험, 신용위험, 신용위험) 신용 위험은 상업 은행이 직면한 주요 위험 중 하나이다. 2008 년 미국 중심의 경제 위기는 대출 신용 문제에서 비롯됐다. 미국 금융기관이 대출 신청자에 대한 감사 기준을 효과적으로 집행하지 못해 상환능력이 없는 많은 고객에게 직접 대출을 해 은행의 예상 이윤 상승과 부실 채권이 크게 늘어나 미국 정부가 금융부문에 돈을 빌려 담보를 하도록 강요해 금융공황과 금융위기를 야기했다. 현재 우리나라 상업은행의 경영 상황으로 볼 때 신용통제 미위, 불량대출, 미국과 마찬가지로 은행업 시장 점유율이 지나치게 집중되고 자본충족률이 낮은 것 외에는 신용위험이 만만치 않다. 우리나라 은행업 구조로 볼 때, 4 대 국유 상업은행이 시장 독점의 주도권을 차지하고 있으며, 4 대 국유은행의 경영 모델은 매우 일관성이 있어 간접적으로 전체 은행업의 유연한 경영을 위한 조정 공간이 부족해 위험 분산을 크게 약화시키고 은행 신용자산의 안전성에 직접적인 영향을 미친다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 은행업, 은행업, 은행업, 은행업, 은행업, 은행업, 은행업)
이자율 위험
중국의 독특한 문화적 배경과 경험은 계획경제가 중국 경제 발전의 주도력이 될 것이라고 결정했다. 중국의 금리는 완전히 자유화되지 않고 금리의 자유 변동을 완전히 실현하였다. 금리를 통제하는 이런 방식은 중국이 현재의 경제 상황에 대해 거시적으로 규제하는 데 크게 도움이 되고 금융위기의 충격을 효과적으로 막아 중국의 경제 발전과 전반적인 안전에 긍정적인 의미를 갖는다. 그러나 상업은행 경영에 있어서 계획경제의 이율은 일상적인 경영에 어느 정도 위험을 초래할 수 있다. 20 세기 말에 중앙은행은 8 회 연속 이자를 인하했고, 2007 년에는 5 회 연속 이자를 인상했다. 게다가, 정부는 은행의 경영에 여러 가지 제한을 가하여 중국 상업은행의 금리 분야 위험을 크게 증가시켰다. 그러나 경제사회와는 달리 중앙은행은 금리 조정 추세를 수학적으로 분석할 수 있어 상업은행이 금리 조정에 적시에 대응하기 어렵다. 중앙은행 금리 정책의 변화 추세에 따라 자산 부채 구조를 제때에 조정하는 것은 말할 것도 없고, 자산 부채 구조의 심각한 불균형을 초래하고, 금리 조정 기간에 적자가 발생하기도 한다.
(3) 운영 위험
은행이 서비스를 제공하는 주체는 사람이고, 그 서비스의 제공자도 사람이고, 어떤 사람이 요인이 되는 곳에는 반드시 경영 위험이 있을 것이다. 현재 국내 몇몇 주요 상업은행들은 각기 다른 수준의 국자 배경을 가지고 있기 때문에 인력 동원과 인센티브 메커니즘에는 여전히 이전의 문제가 있다. 이와 동시에 다양한 부적절한 운영 절차가 여전히 광범위하게 존재하고 있으며 은행 업무에 많은 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 현재, 우리나라 상업은행에는 여전히 대량 경영이 불분명한 문제가 있다. 이러한 운영 프로세스는 프로세스, 운영 결과 감사 등에 필요한 하드 규칙과 측정 방법이 부족하여 은행 기관에 다양한 수준의 운영 위험을 초래합니다. 동시에, 중국의 금융 기관은 외국 금융 기관과 매우 다른, 중국특색, 그래서 은행은 현재 배우고 개선 하기 어려운, 또한 많은 외국 기성 경험과 규칙을 소개 하기 어려운, 이는 또한 위험을 제거 하는 장애물이 되었다.
둘째, 중국 상업 은행의 리스크 관리 강화 방안 분석
현재 상업은행은 위험관리 분야에서 몇 가지 조치를 취하고 있지만, 우리 경제체계의 특징과 성숙도를 감안하면 더 많은 탐구와 학습을 통해 위험을 더욱 회피해야 한다.
특히 우리나라 상업은행의 위험관리는 다음과 같은 방면에서 더욱 심화될 수 있다.
(a) 신용 규칙의 완전성
명확한 규칙은 은행의 실제 운영에서 회색 지대를 최소화하고 자체 보안을 더욱 강화하는 동시에 업계 전체의 투명성과 고객 업무 교류의 투명성에 큰 의미가 있습니다.
미국의 2008 년 금융위기는 은행이 대출 신청자에 대한 신용심사를 효과적으로 실시하지 못해 대량의 서브 프라임 대출 발행을 초래하여 결국 대규모 부실 채권을 형성하여 정부의 개입을 강요하고 있다. 같은 문제가 중국의 은행업에도 존재한다. 우리나라 4 대 상업은행이 한때 국유기업이었던 것을 감안하여, 지금까지도 여전히 국가지주의 기업지배구조 모델을 채택하고 있으며, 행동상 원래 국유기업의 인장을 더 많이 띠고 있다. 신용 심사 과정에서 은행은 일반적으로 대출 신청자에 대해 다른 태도를 취한다. 신용대출의 결정은 일반적으로 대출 신청자의 배경, 특히 정치적 배경에 기반을 두고 있으며, 이는 민간 경제의 발전을 크게 가로막는다. 현재, 우리 상업은행은 이미 민영경제를 지지하는 대출 정책을 다르게 내놓았으며, 많은 개인 지향 소액 대출 정책을 포함하고 있지만, 처리 과정과 지지력으로는 신용평가체계를 개선하는 목적을 달성했다고 말할 수 없다.
실제 업무에서는 네트워크화된 신용평가체계를 건립할 것을 건의합니다. 특히 더 넓은 대중의 경우 완벽한 자금 흐름 모니터링 시스템을 구축하여 각 경제 개인의 신용 상태를 더 잘 이해할 수 있습니다. 대출 신용에 대한 연구는 평소부터 시작해야 하고, 현금 흐름과 신용 카드 결제를 포함해야지, 대출 신청 시점부터 신용을 평가해서는 안 된다.
(b) 경제 동향 예측 개선
상업은행의 관점에서 볼 때, 이보다 더 합리적인 방법으로 금리 위험을 피할 수 있는 방법은 없다. 중국의 계획경제를 기반으로 한 경제체제는 바꿀 수 없기 때문에 어떤 통제된 경로를 통해 중앙은행이 발기한 금리 변화를 예측하기 어려워 중국의 상업은행에 큰 수동성을 가져왔다.
그럼에도 불구하고 중국의 계획경제의 본질은 국가의 발전과 정상적인 경제 운영을 보호하는 것이다. 따라서 좀 더 거시적인 경제 차원에서 분석하면 금리의 변화는 정확하게 예측하기 어렵지만, 전체 거시경제 환경에서는 어느 정도 예측할 수 있다. 실제 업무에서 상업은행이 경제 연구에 더 많은 노력을 기울일 것을 건의하는 것은 은행 자체의 발전에만 중요한 것이 아니라 국가 발전에도 긍정적인 의미가 있다. 더욱 완벽한 경제 모델, 심지어 다학과를 기반으로 한 여러 모델을 구축하면 중국, 글로벌 경제 동향을 더 잘 이해할 수 있고 중앙은행이 금리 조정을 하는 행동을 예측할 수 있어 상업은행이 미리 준비할 수 있도록 도울 수 있다. 또 상업은행이 사회생활의 각종 직접 데이터에 직접 접근할 수 있기 때문에 사회경제 발전에 대해 가장 직관적인 관찰과 이해를 가지고 있다. 따라서 상업은행이 완벽한 데이터 수집 메커니즘과 경제 행동 시뮬레이션 모델을 수립할 수 있다면 중국 경제 운영에 대한 분석 보조작용이 큰 의미가 될 것이다.
(3) 운영 행동 규범
경영 과정의 위험은 상업은행 시스템뿐만 아니라 각종 조직에도 존재한다. 그러나 상업은행 업무 프로세스가 복잡하고 표준 규칙이 많아 운영상의 위험이 다른 업종보다 우수하다.
이러한 경우 은행의 각 업무에 대한 워크플로우를 심층적으로 이해하고, 가장 완벽한 운영 행동 규범을 개발하고, 각 업무 행위에 대한 규칙 근거가 있는지 확인하는 것이 필요하며, 상업은행의 위험을 줄이는 데 필요한 수단이다. 현재의 은행 업무에서는 규범 체계가 초보적으로 확립되었지만, 위험을 효과적으로 막을 수 있는 규범을 얻기 위해서는 더 많은 노력이 필요하다. 먼저 필요한 정보 폐쇄 루프를 구축해야 합니다. 실제 운영 과정에서 많은 규칙 결함이 드러날 수 있기 때문입니다. 많은 개선 제안은 일선 직원, 심지어 은행 시스템 고객으로부터 나온 경우가 많습니다. 따라서 완벽한 정보 피드백 폐쇄 루프를 구축하는 것은 운영 규범을 개선하는 데 매우 중요하며, 규범의 개선은 은행 시스템의 위험 방지 능력을 향상시키는 데 자명합니다. 둘째, 규범을 이행하고, 자동화 사무를 통해 업무 프로세스와 워크플로우를 최대한 서비스하고, 워크플로우를 위한 참조 데이터를 남겨두고, 위험을 효과적으로 피해야 합니다.
셋. 결론
상업은행의 위험은 내부 업무와 외부 환경의 모든 면에서 비롯되며 완전히 피할 수 없다. 실제 업무에서 부단히 개선해야 비교적 이상적인 효과를 얻을 수 있다.