1. 위험 분산 가능 여부에 따라. 그것은 체계적인 신용 위험과 체계적이지 않은 신용 위험으로 나눌 수 있다.
체계적 신용위험이란 각종 금융수단에 영향을 미치고 분산으로 상쇄하거나 약화시킬 수 없는 신용위험이다.
체계적이지 않은 신용 위험은 특정 객체와 관련된 신용 위험이며 분산 정책을 통해 통제할 수 있습니다.
위험의 형태에 따라. 결제 전 위험과 결제 위험으로 나눌 수 있습니다.
결산 전 위험은 계약서에 규정된 결산일 이전에 거래상대가 위약으로 인한 위험이다.
결제위험은 특수한 신용위험으로서 결제과정에서 한 쪽이 계약자금을 지불하고 다른 쪽이 위약할 위험을 가리킨다. 결제 위험은 외환 거래에서 흔히 볼 수 있으며, 서로 다른 시간에 다른 통화의 결제 거래를 포함한다.
3. 위험 노출의 특성과 위험 주체에 따라 주권 신용 위험 노출, 금융기관 신용 위험 노출, 소매 신용 위험 노출, 회사 신용 위험 노출, 지분 신용 위험 노출 및 기타 신용 위험 노출 등 6 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 이를 총칭하여 소매가 아닌 신용 위험 노출이라고 합니다.
(b) 신용 위험 통제 수단
일반적으로 사용되는 신용 위험 통제 수단으로는 신용 기대인 및 탈퇴 정책, 한도 관리, 위험 완화, 위험 가격 결정 등이 있습니다.
1. 신용 접근 및 출구
(1) 신용 접근. 신용접근이란 은행이 신용정책을 제정하여 어떤 신용업무나 상품을 설립하는 최소 요구 사항을 가리킨다. 신용 준 전략에서 고려해야 할 일반적인 요인으로는 고객의 신용 등급, 고객의 재무 및 운영 상황, 위험 조정 후 수익 (RAROC) 등이 있습니다.
(2) 신용 인출. 신용퇴출이란 은행이 기존 신용자산에 대한 위험수익 평가를 바탕으로 위험부담능력을 초과하는 대출을 회수하여 총 위험을 줄이고 신용구조를 최적화하는 것을 말한다.
2. 한도 관리
한도란 은행이 자신의 위험 선호도, 위험 부담 능력 및 위험 관리 전략에 따라 은행이 과도하게 위험을 감수하지 않도록 은행에 부담하는 위험의 상한선을 말합니다.
3. 위험 완화
신용 위험 완화는 은행이 자격을 갖춘 담보물, 네팅, 보증 및 신용 파생 도구를 사용하여 신용 위험을 이전하거나 낮추는 것을 의미합니다. 신용 위험 완화 기능은 위약 확률, 위약 손실 감소 또는 위약 위험 노출에 반영될 수 있습니다.
(1) 담보물. 흔히 볼 수 있는 담보물로는 금융담보물, 외상 매출금, 상업부동산과 주택지, 토지사용권 등이 있다. 담보물의 위험 완화 기능은 고객의 위약에 나타난다. 은행은 담보물을 처분함으로써 회수 금액을 늘리고 위약 손실을 줄일 수 있다.
(2) 보증. 보증의 완화기능은 고객이 위약할 때 보증인이 전체 또는 일부 채무를 대신 상환하여 회수율을 높인다는 것을 보여준다.
(3) 신용 파생 상품. 일반적인 파생 도구는 신용 위약 교환, 총 수익 교환, 신용 연계 어음 및 신용 스프레드 옵션입니다.
(4) 네팅. 네팅의 완화효과는 위약 시 개방을 줄이는 데 주로 나타난다.
4. 위험 가격 책정
은행은 위험을 감수하고 그에 상응하는 보상을 받아야 한다. 신용 위험은 은행이 직면한 비용이기도 하며, 실제 손실을 상쇄하기 위해 위험 가격 책정을 통해 충당하고 적절한 위험 준비금을 계산해야 합니다.
테스트 센터 2 의 신용 위험 측정
1. 신용 위험 매개 변수
서로 다른 위험 매개변수를 측정하면 상업 은행은 다른 차원에서 은행이 부담하는 신용 위험 수준을 반영할 수 있습니다. 일반적인 위험 매개 변수에는 위약 확률, 위약 손실, 위약 위험 노출, 유효 기간, 예상 손실 및 예기치 않은 손실이 포함됩니다.
(1) 위약 확률. 위약 확률은 채무자가 미래 (보통 1 년) 에 위약할 가능성이다.
(2) 위약손실률 (1GD). 위약 손실은 채무 위약으로 인한 손실이 위약 채무 위험 노출을 차지하는 비율을 가리킨다. 총 위험 노출에 대한 손실의 비율입니다.
(3) 위약 위험 노출. 위약 위험 노출은 채무자가 위약할 때 표내 및 표외 항목에 대한 예상 총 위험 노출로 발생할 수 있는 총 손실 금액을 반영한 것이다.
(4) 유효 기간 (미터). 유효 기간은 부채의 잔여 유효 기간을 나타냅니다.
(5) 예상 손실. 위의 위험 매개 변수를 기준으로 다음 공식에 따라 예상 손실을 계산할 수 있습니다.
예상 손실: 기본 확률 x 기본 손실 x 기본 위험.
(6) 우발적 손실. 예상치 못한 손실의 측정은 예상 손실보다 훨씬 복잡합니다. 조합 예상치 못한 손실은 단일 부채와 예기치 않은 손실의 간단한 추가가 아니라 부채 간의 관련성과 밀접한 관련이 있습니다.
2. 신용 위험 가중 자산 측정
신용 위험 가중 자산은 신용 위험 노출과 위험 가중치의 곱으로 은행 신용 자산의 위험 수준을 종합적으로 반영합니다. 상업 은행 자본 관리 방법 (시범) 은 신용 위험 가중 자산을 계산하는 두 가지 방법을 제공합니다. 즉, 내부 등급법을 시행하지 않는 상업 은행의 경우 가중치 방법을 사용합니다. 내부 등급법을 시행하는 은행의 경우 내부 등급법이 적용되는 테이블 외 자산은 내부 등급법을 채택하고, 적용되지 않는 테이블 외 자산은 가중 방법을 사용합니다.
(1) 가중치 방법. 가중 방법을 사용하여 신용 위험 가중 자산은 은행 계좌 테이블 내 신용 위험 가중 자산과 테이블 외 프로젝트 신용 위험 가중 자산의 합계입니다.
가중 방법에서 대차대조표의 자산은 17 범주로 나뉩니다. 각 자산 분류의 성격과 위험에 따라 서로 다른 가중치를 부여합니다. * * * 는 0,20%, 25%, 50%, 75%, 100%,150 으로 나뉩니다
은행 표 외 자산을 1 1 분류로 나누고, 각기 다른 분류에 대해 0, 20%, 50%, 100% 등 4 등급의 서로 다른 신용 변환 계수를 규정하고 있습니다.
(2) 내부 등급법. 내부 등급법은 초급 내부 등급법과 고급 내부 등급법으로 나뉜다. 두 가지의 차이점은 초급 IRB 방법에서는 은행이 위약 확률을 스스로 추정하지만, 규제 당국이 제공한 규칙에 따라 지정된 위약 손실, 위약 위험 노출 및 기한을 계산한다는 것이다. 고급 내부 등급법에 따라 은행은 위약 확률, 위약 손실, 위약 위험 노출 및 기한을 스스로 추정할 수 있다. 소매 신용 위험 노출. 초급법과 고급법의 구분은 없다. 즉, 은행은 위약 확률, 위약 손실, 위약 위험 노출 및 기한을 스스로 추정해야 한다.
① 비 소매 위험 노출 내부 등급 시스템. 상업 은행은 내부 등급법을 사용하여 신용 위험 가중 자산을 계산하며, 내부 등급을 통해 각 비상소매 위험 노출 채무자와 부채의 위험 수준을 결정해야 합니다. 채무자의 각 채무에 대해 등급을 매겨야 한다.
② 소매 위험 노출 위험 공유 시스템. 위험 풀이란 위험, 거래, 연체 정보 등의 특징에 따라 각 소매 위험 노출을 해당 자산 풀에 할당한 다음 PD, 1GD, EAD 등의 위험 매개변수를 추정하는 것입니다. 소매위험 노출에 비해 소매위험 노출은 거래량이 많고, 단일 위험 노출이 적고, 위험 분산이 뚜렷한 특징을 가지고 있어 상업은행이 일반적으로 소매업을 공동으로 관리한다는 것을 결정한다.