상업 은행이 위험 1 (1) 이자율 위험 관리를 관리하는 방법
최근 몇 년 동안 상업은행 표외 업무의 발전은 은행에 더 넓은 비이자 수입원을 개척했지만 이자 수입은 은행 총수익에서 여전히 중요한 몫을 차지하고 있다. 1980 년대 이후 거시경제의 변화는 시장 금리의 변동을 가져와 상업은행의 이자 수입에 심각한 영향을 미쳤다. 금리 변동 위험은 이미 상업은행의 기본 위험 중 하나가 되었다. 따라서 금리 위험 관리는 매우 중요하다.
(2) 신용 위험 관리
상업은행의 신용위험은 은행이 대출한 후 대출자가 약속대로 대출금을 상환할 수 없을 가능성을 말한다. 위약 위험이라고도 합니다. 이것은 상업 은행의 전통적인 위험과 주요 위험 중 하나입니다.
상업 은행의 신용 위험 관리는 사전 통제, 프로세스 통제, 사후 통제를 포함한 완전한 통제 과정이다
위험 관리 정책 및 조치 개발, 신용 투자 정책 수립, 고객 등급 및 위험 한도 승인, 고객 신용 총량 결정 등 사전 통제
제한된 권한 부여 원칙에 따라 권한 부여 방안을 제정하고, 실사와 위험 심사 메커니즘을 보완하며, 각종 초승인 신용 업무를 심사하는 것을 포함한 프로세스 통제.
사후 통제에는 신용 위험 관리 정책 및 제도 이행, 신용 프로젝트 시행에 대한 현장 또는 오프사이트 검사, 대출 후 관리 및 자산 품질에 대한 사후 평가, 이에 따라 신용 정책 및 승인 방안 조정 등이 포함됩니다.
전체 위험 통제 과정에서 중요한 부분은 단일 자산에 대한 위험 식별, 즉 여러 개의 단일 자산 집합으로 구성된 전체 자산 포트폴리오입니다. 이 가운데 고객 등급체계와 채무 등급체계 (대출 위험 분류) 로 구성된 2 차원 등급체계도 위험 식별의 중요한 내용이다.
(3) 투자 위험 관리
상업은행 투자 업무가 다양해짐에 따라 증권투자 위험 관리가 점점 더 중요해지고 있다. 증권 투자의 위험에는 증권 발행인의 신용 위험, 시장 가격 위험, 이자율 위험 및 환율 위험이 포함됩니다. 증권 투자의 위험 추정은 대부분 증권차익률법, 증권수익이차법 등과 같은 수학적 방법을 채택한다. 위험 관리에는 시장 조사 및 예측, 위험 방지, 다양한 투자 원칙 및 다양한 헤지 방법 등이 포함됩니다. 투자 기간 동안의 시장 추적을 잘 하고, 위험 역학을 제때에 이해하다. 문제가 생겼을 때, 기회를 잡아서 탈피하고, 위험에서 벗어나, 손실을 줄이다.
상업 은행은 어떻게 위험을 관리합니까? 신용 위험 예방:
(1) 국제 선진 기술과 경험을 활용하여 가능한 한 빨리 국제와 접목되는 은행 신용 내부 등급 체계와 위험 모델을 구축한다. 정량화 방법을 사용하여 위험을 정확하게 가격을 책정하면 자산 업무의 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 자산의 다양한 위험 범주에 따라 서로 다른 자산 가격을 설정할 수 있어 신용 위험을 줄일 수 있을 뿐 아니라 제품 차별화를 통해 은행 이익을 높이고 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.
(2) 완벽한 내부 통제 메커니즘 및 인센티브 메커니즘을 수립하고 대출 등 자산 업무를 엄격하게 통제하는 프로세스, 책임과 수익의 관계 (예: 대출 후 책임제, 대출 심사 분리 등) 를 명확히 합니다.
(3) 과학 기술 정보 수단을 최대한 활용하고, 가능한 한 빨리 신용 위험 모니터링 정보 시스템을 구축 및 개선하고, 기본 고객 데이터베이스를 구축하고, 고객 추적 시스템을 개발하여 신용 위험의 동적 관리를 실현합니다.
(4) 자산 투자 방안의 기회 비용을 비교함으로써 최적의 자산 구성 효과를 얻기 위해 적시에 탈퇴 전략을 선택합니다.
(5) 신흥도구와 기술을 이용하여 신용위험을 줄이고 통제함으로써 과학적 성과평가체계를 수립한다. 대출 증권화 및 신용 파생물은 주로 채권 조기 회수, 신용 위험 이전, 성과 평가 시스템 구축, 위험 포트폴리오 관리에 사용됩니다.
독립적 인 내부 위험 관리 시스템을 개선하십시오.
각 상업은행은 전문 금리 위험 감독 통제 부서를 설립하여 은행 이사회 또는 행장에게 직접 책임을 지고, 명확한 금리 위험 관리 및 모니터링 절차를 제정하고, 금리 승인 권한과 책임을 나누었다. 내외금리를 합리적으로 확정하다. 내부 이자율은 은행 내부 자금 회계에 사용되는 이자율입니다. 시장 변화를 반영하고 각 부서의 이익을 고려한 내부 금리를 파악함으로써 자금을 고수익, 저위험 프로젝트에 집중시켜 전반적인 위험을 줄이고 전 행전략 발전 의도를 실현하도록 유도한다. 다른 부서와 협력하여 안전과 효율성에 기반한 외부 금리 결정 체계를 세우다.
혁신 상업 은행 제품 통제 위험. 제품 혁신에는 여전히 체제와 규제에 장애가 있지만, 점진적인 전략을 취할 수 있다.
첫째, 국내 금융 시장의 발전 추세에 따라 파생 상품의 기초 준비를 잘 해야 한다.
기본 데이터 수집, 모델링, 모델 검증 및 수정 포함 외화 파생품 시장에 대한 이해에 따르면 장기 금리 계약 (FRA), 금리 교환 (IRS), 금리 옵션 등 파생품, 이러한 기초파생품을 기반으로 한 구조제품의 포트폴리오를 연구하여 상업은행의 미래 위험관리를 위한 기초작업을 하고 있다.
둘째, 자발적으로 부채를 부담하거나 자산 유동성을 높이는 제품을 개발하고 사용하여 2 차 채권 발행과 같은 자산 부채 포트폴리오를 개선합니다.
서로 다른 시장을 연결하는 제품을 만들어 예금을 채권 시장과 연결하고, 예금을 화폐시장 수익과 연결시켜 통화시장 기금, 구조예금 등과 같은 것이다. 정책 완화, 시장이 점차 완비된 후 장기 금리 계약, 금리 교환, 금리 옵션, 채권 지수 옵션 등을 내놓는다. 금리 시장화 조건 하에서 자금 거래, 특히 파생 금융 상품의 거래를 연구함으로써 전행의 위험 노출을 없애고 금리 위험을 예방하고 해결할 수 있다.
셋째, 운영 위험 예방
1. 내부 위험 통제 문화를 수립하다.
운영 위험은 은행의 정상적인 운영 활동에 존재합니다. 운영 위험 관리는 은행이 효과적인 운영 위험 관리 및 안정적인 운영 통제 문화를 구축하고 고위 경영진이 높은 수준의 윤리 기준으로 모든 수준의 관리자를 엄격하게 요구하는 경우에만 가장 효과적입니다. 위험 통제 문화를 만드는 것은 모든 직원들이 업무 활동에 종사할 때 일관된 행동 규범을 준수하고, 중대한 운영 위험이 있는 단위의 모든 직원은 은행의 운영 위험 관리 정책에 대한 명확한 인식을 가지고 있으며, 위험 민감도, 관용 수준 및 통제 수단에 대해 충분히 이해하고 파악할 수 있다는 것을 의미합니다.
2. 내부 통제 시스템 구축을 강화한다.
운영 위험의 관리는 주로 내부 통제 제도의 개선에 달려 있다. 조작 위험을 예방하는 관건은 행위자를 통제하고 전문적인 자질을 높이는 것이다.
제도를 더욱 보완하면서, 업무 경제약, 인력 소프트 제약의 국면을 바꾸고, 3 분리 제도를 실시한다.
(1) 관리 분리, 즉 경영진, 특히 고위 경영진은 특정 업무 운영에 종사할 수 없으며 필요한 업무 프로세스를 거쳐야 업무를 수행할 수 있습니다.
(2) 은행은 고객과 분리되었다. 은행은 고객 편의를 위해 위험 방지를 전제로 수속을 최대한 단순화할 수 있지만, 계정 관리자는 고객을 대신하여 업무를 처리할 수 없습니다.
(3) 프로그래밍은 비즈니스 운영과 분리됩니다. 프로그래머가 상업운영에 종사할 수 없다는 것이다.
상업 은행은 어떻게 위험을 관리합니까? 직원의 전반적인 품질 향상에 중점을 둡니다.
첫 번째는 마케팅 주력을 선택하는 것이다. 현재, 많은 은행망은 여전히 마케팅 인원이 노화되는 상황이거나, 그들 중 일부는 마케팅에 관심이 없다. 따라서' 전원 마케팅' 을 전제로 계정 관리자와 젊은 직원을 핵심 마케팅 담당자로 삼아 다른 사람의 마케팅 열정을 이끌고, 평가 인센티브를 강화하고, 성과 지향을 강화하고, 직원들이 더욱 적극적이고 효과적으로 마케팅을 전개할 수 있도록 할 수 있습니다.
둘째, 신입 사원의 직업적 질을 높이기 위해 노력한다. 캐비닛 업무 규범 운영을 강화하여 계좌 개설, 검인, 화해, 분실 관문을 엄격히 접수하다. 징신의 질을 높이고, 대출자의 진실한 정보를 정확하게 파악함으로써 상급은행의 심사 비준에 대한 오판이 발생하는 것을 방지한다.
셋째, 사례 경고 교육을 실시하십시오. 은보감회 전면 검사에서 발견된 문제에 대해 문제 장부를 정리하고 효과적인 정돈을 추진하며 사례 교육 수첩을 만들어 각 지점으로 보냈다. Dell 은 다양한 회의에서 직원 학습을 조직합니다. 특히 젊은 계정 관리자, 재테크 관리자 및 카운터 관리자에 대한 교육 교육을 강화하고 위험 준수 의식을 강화할 수 있습니다.
네 번째는 준수 문화를 꾸준히 구축하는 것이다. 연간 "규정 준수 제도의 달" 학습 교육을 정기적으로 실시하고, 규정 준수 팁을 수시로 발표하고, 신입 사원 규정 준수 테스트를 구성하고, 요구 사항을 충족하지 못하는 사람에 대한 "일대일" 대화를 진행하며, 비즈니스 위험 우선 순위 및 핵심 인력을 파악할 것을 촉구합니다.
인터넷 책임자의 종합 능력 향상에 중점을 두다.
현재 신입 사원은 일반적으로 기층 도트 운동에 직접 배정되므로 도트 책임자의 종합 능력, 특히 위험을 통제하는 능력이 중요하다.
첫째, "3 선 1 그리드" 관리 효율성을 발휘하십시오. 사이트 책임자를 진정으로 관리자로 만들고, 각 직원을 감독자로 만들고, 직원의 이상 행위를 적시에 조사하고,' 위반 불가' 위험 조사 메커니즘을 확립한다.
둘째, 아울렛의 약한 영역을 효과적으로 식별합니다. 도트가 있는 영역의 특성, 도트 유형, 도트 쇼트 보드 유형 등에 따라. , 하나하나 분석하고, 돌파구를 찾아내며, 중점적이고, 방향으로 어려운 국면을 개선하고, 가능한 한 빨리 종합실력을 높인다.
셋째, 비즈니스 개발 방향을 제어합니다. 일상적인 경영 활동에서 도트 책임자는 금융 발전의 새로운 형세를 바짝 따라가고, 거물 먹는 현상을 개선하고, 큰 고객 예금에 대한 의존도를 줄이고, 현 농촌 롱테일 고객을 적극적으로 넓혀 큰 불안정으로 인한 업무 변동을 방지해야 한다. 전원 의식을 지속적으로 강화하고, 예금 독촉 기술과 기교를 강화하고, 예금을 안정시키고, 예금 변동을 통제 범위 내에서 조정해야 한다. 영업망의 내부 경영 위험을 개선하고 고객 서비스를 중시하지 않는 문제를 개선하기 위해 노력해야 한다. 직위를 한 단계 더 나누고, 직원의 마케팅 잠재력을 발굴하고, 아울렛의 실제 운영에 입각하여 직원들이 전문 기술을 향상시킬 수 있도록 돕다.
평판 위험 관리 및 소비자 권익 보호를 강화하다.
금융 서비스는 농촌 진흥의 중점 업무이자 최우선 과제이다. 금융소비자의 권익보호의식과 외부감독처벌의' 이중강화' 에 따라 은행은 명예위험관리와 소비자권익보호 분야에서' 사슬을 떨어뜨려서는 안 된다' 고 말했다.
첫째, 관리 우선 순위를 명확하게 정의해야 합니다. 삼농 서비스, 카운터 서비스, 셀프 서비스 지역 관리, 업무비, 대리보험, 부관리, 신용위험, 직원 관리 등 이슈에 민감한 문제를 평판 위험 관리의 주요 내용으로 정기적으로 연구, 분석, 평판 위험 위험 문제 해결, 여론의 위험을 유발할 수 있는 사항에 대한 계획 수립, 신속한 처리, 발생하지 않도록 보장
두 번째는 평판 위험 비상 메커니즘을 수립하는 것이다. 현급, 진급 관매체, 현급 자매체 계정의 동태에 초점을 맞추다. 일단 여론사건이 발생하면 긴급하게 응급계획을 가동하고, 전문팀을 구성해 직무분업을 명확히 하고, 부처가 연계할 것이다. 공안, 감찰 등 부처에 적극 협조하여 홍보 부서와 기관을 조율하여 사건 압력을 완화하다. 특히 신용민원 처리 과정에서 근무전문반과 응급팀을 구성해 여론과 사건의 최신 동향에 관심을 기울이고 유사한 사건이 발효되는 것을 방지하며 사태가 더 악화되는 것을 막을 수 있도록 전담자를 배치했다.
셋째, 대외 연계를 강화하다. 지역 경제 사회 발전, 서비스' 삼농', 서비스기업, 서비스 대중, 민생 개선 등에 대한 본업의 업무를 지방정부, 감독부, 홍보부에 적극 보고하고 지방 당정 기관의 이해와 지원을 증진시키는 동시에 긍정적인 홍보력을 증가시켜 평판 위험을 효과적으로 해소하다.