주식 선택의 정의를 정량화하다
간단히 말해서, 양적선주는 양적적인 방법으로 모델을 만든 다음 주식조합을 선택하여 주식조합이 기준수익률을 초과하는 투자 방식을 얻을 수 있도록 하는 것이다.
주식 선정을 정량화하면 왜 돈을 벌 수 있습니까?
A 주 시장은 그다지 효율적이지 않기 때문에 비효율적인 시장에서는 시장의 미시 거래 기회에 대한 양적 모델이 인간의 뇌보다 훨씬 더 잘 파악되고 처리되고 있습니다. 시장의 많은 비이성적 기회와 각종 차익 기회는 대량의 데이터 통계와 발굴을 통해 발견해야 한다.
한편, 계량선주 전략은 절차적 운영으로 규율성, 객관성, 정확성, 적시성의 특징을 갖추고 있어 시장 기회를 더 잘 파악할 수 있고, 사람의 정서적 요인에 영향을 받지 않으며, 거래 기회의 발견과 집행은 사람보다 판단이 더 빠르다. 또한 양적선주는 데이터 마이닝과 모델 선주를 기반으로 하기 때문에 포트폴리오는 동시에 수백 개의 주식을 보유할 수 있으며 고주파 거래를 할 수 있어 위험을 분산시키고 수익을 높일 수 있습니다.
주식 선택의 위험 특성을 정량화하는 것은 무엇입니까?
첫째, 시장 중립 전략
시장 중립 전략의 경우, 주요 목표는 주식을 정량화하고 주가에 대한 선물을 헤지하여 알파 주식 포트폴리오를 선택하는 것이다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 시장명언) 이렇게 하면 주식 포트폴리오의 시장 위험을 박탈하고 순알파 수익을 거둘 수 있다. 따라서 일반적으로 중립 전략은 비교적 견실한 투자 전략으로, 철수 위험이 적고 변동이 원활하며, 최대 철수는 순주 소 제품보다 작다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), Northern Exposure (미국 TV 드라마)
둘째, 지수 향상 전략
현재 시장의 주류 지수 향상 전략은 주로 원래의 시장 중립 전략에서 진화한 것이다. 자금 사용 효율을 높이기 위해 더 높은 수익을 쟁취하고, 시장 중성전략에서 주가 선물의 헤지 부분을 없애고, 주식의 순다발 조합을 직접 구축한다. 양적선주법은 주식 한 바구니를 선택하고 지수를 추적하며 추적 오차를 통제하는 데 쓰인다. 목표는 시장 위험을 감수하면서 시장지수보다 높은 수익을 얻는 것이다. 중성전략이 제공하는 순알파 수익뿐만 아니라 시장 자체가 가져다주는 수익이다.
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