상업 은행의 위험 관리 시스템에는 일반적으로 위험 문화, 위험 관리 시스템 및 메커니즘, 위험 관리 정책 및 절차, 위험 관리 기술 및 방법, 위험 관리 컴퓨터 시스템 및 위험 관리 인력과 같은 요소가 포함됩니다. 효과적인 위험 관리는 반드시 상술한 요소들의 상호 작용의 결과일 것이다. 어떤 요소도 무시할 수 없습니다. 따라서 우리 상업은행은 위험관리체계의 체계화 건설을 중시하고, 이념문화 육성을 지향하며, 기초관리와 내부통제건설을 강화하고, 기술방법 개발을 지원하고, 전면적인 위험관리체계 건설을 추진해야 한다.
국제은행업계는 상업은행이 직면한 위험이 중요도에 따라 신용위험, 시장위험, 운영위험으로 분류되는 것으로 널리 알려져 있다. 물론, 은행의 업무 구조가 다르기 때문에 위험의 중요성도 달라질 수 있다. 이 차이는 신용 위험과 시장 위험의 중요성을 가리킨다. 바젤위원회의 통계에 따르면 선진국 은행의 운영 위험 자본 수요의 평균 수준은 자본 수요의 약 10% 로, 이는 운영 위험이 선진국 상업은행에서 눈에 띄지 않는다는 것을 보여준다. 중국 상업은행의 현실에 따르면 상업은행의 운영위험 손실 사건의 58% 는 내부 사기에서 비롯되고, 손실 금액의 49% 는 신용포지션에서 발생한다.
중국에서는 상업은행이 대량의 불량대출을 발생시켰기 때문에 일반적으로 신용위험은 상업은행이 직면한 가장 큰 위험으로 여겨진다. 신용위험은 우리나라 상업은행에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있다는 것은 부인할 수 없다. 그러나 우리나라 상업은행의 위험 특징을 정확하게 식별할 수 없다면 위험관리의 주요 갈등을 파악하여 위험을 진정으로 통제할 수는 없다.
어떤 손실 사건의 발생은 종종 단일 위험으로 인한 것이 아니다. 신용 손실은 단지 신용 위험으로 인한 것이 아니다. 대량의 신용손실 사례에 따르면 신용손실은 사람들의 실사부족, 사기, 인정대출, 위반조작, 내통제제도 불엄 등으로 인한 것으로 나타났다. 조사에 따르면 운영 위험 사건의 약 50% 가 신용 분야에서 발생한 것으로 나타났다. 운영 위험은 신용 위험을 크게 유발하고 확대했다.
선진국 은행과 비교해, 중국의 상업 은행은 더 복잡 한 사업 환경, 명확한 재산 구조, 불완전 한 법인 지배 구조, 불합리 한 소득 분배 체계, 효과적인 인센티브 통제 기계 장치, 법률 제도 결함 (예: 틀린 파산 및 은행 부채 회피, 은행 기소, 결정 및 실행 어려움, 개인 주택 담보물 처분 어려움), 불완전 한 사회 보장 제도 그리고 우리나라 은행의 기초 관리가 약하고 내부 통제가 건전하지 않다. 예를 들어, 1 급 법인 체제 하에서의 다중 관리 모델은 정책, 관리 절차, 관리 기준을 통일하기 어렵게 만듭니다. 경영 시스템의 중복과 부재가 공존한다. 감독 제약의 독립성이 나빠 효과적으로 역할을 발휘하기 어렵다.
따라서 우리 상업은행은 운영위험관리를 중시하고 기초관리와 내부통제제도 건설을 강화함으로써 운영위험을 방지해야 한다.
건의하다
위험 관리 체제를 개혁하고, 위험 관리 메커니즘을 바꾸고, 위험과 수익 관리 능력을 높이다. 우리나라 은행업 관리의 실제 상황에 따라 수직 위험 관리를 중점적으로 실시하고, 강력한 위험 관리자 팀을 설립하여 계정 관리자, 업계 관리자, 위험 관리자 마케팅 고객, 위험 통제 메커니즘을 형성한다. 중장기는 바젤의 새로운 자본 협정의 주요 요구 사항을 충족시키는 것을 목표로 위험 예상 이익을 기준으로 대상 고객을 선택하고 위험 조정 수익에 따라 결정을 내리고 포트폴리오 분석을 통해 포트폴리오 구조를 조정해야 합니다.
위험 관리 시스템 개혁은 전면적인 위험 관리 원칙을 따르고, 모든 사람이 참여하는 위험 관리 시스템을 구축해야 하며, 신용 위험, 시장 위험 및 운영 위험을 포함한 다양한 위험, 비즈니스 품목 및 비즈니스 프로세스를 미시적 및 전체 수준에서 효과적으로 관리할 수 있어야 합니다. 또한 위험 관리의 상대적 독립 원칙을 따르고, 위험 부담을 위험 모니터링과 분리하고, 위험 관리 시스템과 비즈니스 운영 시스템의 상대적 독립성을 유지하고, 수직 관리를 위한 위험 관리 조직 구조를 구축해야 합니다. 수직 관리에는 두 가지 의미가 포함됩니다. 첫째, 위험 관리의 책임 보고 라인은 수직이고, 하위 위험 관리 기관은 상위 위험 관리 기관에 직접 책임을 지고 보고합니다. 둘째, 인적 자원 및 재무 관리의 수직화. 상위 위험 관리 부서와 직원은 하위 위험 관리 인력의 지명, 성과 평가 및 평가를 담당하고, 위험 관리 시스템은 비교적 독립적인 재무 관리 모델을 수립합니다. 이를 통해 위험 관리자는 간섭 및 영향 없이 독립적인 관점에서 위험을 판단 및 평가하고 적절한 결정을 내릴 수 있습니다.
위험 관리 시스템 개혁은 위험 통제를 강화하는 동시에 위험 관리의 효율성을 높이고 시장 대응 능력 향상, 내부 위험 통제 강화, 외부 규제 요구 사항 충족 원칙에 따라 관련 비즈니스 프로세스를 정리하고 최적화해야 합니다.