상업 은행 위험의 주요 유형
첫째, 신용 위험 (표 1- 1)
(표 1- 1) 신용 위험
프로젝트 내용
신용 위험의 내포 신용 위험은 채무자나 거래 상대가 계약상의 의무 또는 신용 품질을 이행하지 않고 금융 상품의 가치에 영향을 주어 채권자나 금융 상품 소유자에게 경제적 손실을 초래할 위험을 말합니다.
신용위험의 특징신용위험손실은 거래상대 (차용자, 채권 발행인 및 기타 계약의 거래상대 포함) 의 직접적인 위반으로 인해 발생하며, 거래상대 신용등급 하락도 손실을 초래할 수 있다. (즉, 위약이 신용 위험의 가장 중요한 원인일 수 있습니다.)
대출, 채권 투자, 신용 보증, 대출 약속, 파생 거래는 모두 신용 위험의 원천이며, 기본 금융 상품과 파생 상품의 위험 영향은 다르며, 기본 금융 상품 (예: 채권 및 대출) 으로 인한 손실은 부채의 전체 장부가입니다. 파생 상품의 경우 파생 제품의 명목 가치는 일반적으로 크므로 잠재적 위험 손실이 비교적 크다.
신용 위험은 상업은행이 직면한 가장 중요한 위험 유형이며, 이는 대부분 개인의 요인에 의해 결정된다. 신용 위험에 대한 관찰 가능한 데이터는 시장 위험에 비해 적고 얻기가 어렵기 때문에 체계적이지 않은 위험 특성이 뚜렷하다.
결제위험은 특수한 신용위험으로서 결제과정에서 한 쪽이 계약자금을 지불하고 다른 쪽이 위약할 위험을 가리킨다.
둘. 시장 위험 (표 1-2)
(표 1-2) 시장 위험
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시장 위험의 내포 시장 위험은 금융자산 가격과 상품가격의 변동이 상업은행의 표내 및 표외 포지션에 손실을 초래할 위험을 가리킨다. 시장 위험에는 이자율 위험, 환율 위험, 주식 위험 및 상품 위험이 포함됩니다.
이자율 위험은 가장 중요한 시장 위험 중 하나입니다. 상업은행의 자산은 주로 금융자산이기 때문에 금리 변동은 자산 가치의 변화를 직접적으로 초래하여 은행의 안전, 유동성 및 효율성에 영향을 미친다.
시장 위험의 특징 시장 위험은 수치화 기술을 사용하여 통제하기에 적합한 데이터를 충분하고 쉽게 측정할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 시장 위험은 명백한 체계적 위험 특징을 가지고 있어 분산 투자를 통해 완전히 제거하기가 어렵다.
셋. 운영 위험 (표 1-3)
(표 1-3) 운영 위험
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운영 위험의 내포 운영 위험은 불완전하거나 문제가 있는 내부 절차, 직원, 정보기술 시스템 및 외부 사건으로 인한 손실 위험입니다. 규제 기관의 규정에 따라 운영 위험에는 법적 위험이 포함되지만 평판 위험과 전략적 위험은 포함되지 않습니다. 운영 위험에는 4 가지 유형의 이벤트와 7 가지 유형의 심각한 손실을 초래할 수 있는 이벤트가 포함됩니다. 인적 요소, 내부 프로세스, 시스템 결함 및 외부 이벤트, 내부 사기, 외부 사기, 고용 제도 및 직장 안전 이벤트, 고객, 제품 및 업무 활동 이벤트, 물리적 자산 손상, 정보 기술 시스템 이벤트, 실행, 전달 및 프로세스 관리 이벤트 등 7 가지 범주로 나뉩니다.
운영위험의 특징운영위험은 상업은행 경영관리의 각 분야에 광범위하게 존재하며 보편성과 비영리성을 갖추고 있어 상업은행에 이윤을 가져다 줄 수 없다. 상업은행이 운영위험을 감당하는 것은 불가피하기 때문이다.
넷. 유동성 위험 (표 1-4)
(표 1-4) 유동성 위험
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유동성 위험의 내포 유동성 위험은 상업은행이 부채 감소 및/또는 자산 증가에 융자를 제공할 수 없어 손실이나 파산의 위험을 말합니다.
상업은행의 유동성이 부족할 경우 부채를 빠르게 늘리거나 합리적인 비용으로 자산을 현금화하여 충분한 자금을 얻을 수 없어 상업은행이 빚을 갚지 못하고 정상적인 경영에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 은행 운영.
유동성 위험의 특징인 유동성 위험은 다차원 위험으로, 원인이 복잡하고 범위가 넓다. 그리고 신용, 시장, 경영 등 위험 분야의 관리 결함은 상업은행의 유동성이 부족하고, 심지어 위험 확산까지 초래하여 전체 금융체계의 유동성이 어려워질 수 있다. 따라서 유동성 위험 관리 수준은 상업은행의 전반적인 관리 수준을 반영한다.
동사 (verb 의 약자) 국가위험 (표 1-5)
(표 1-5) 국가 위험
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국가위험의 내포국가위험은 경제주체가 비주민과 국제경제, 무역, 금융왕래를 할 때 다른 나라의 정치, 경제, 사회변화로 인해 손해를 볼 위험을 말한다. 국가 위험은 정치적 위험, 경제적 위험, 사회적 위험으로 나눌 수 있다.
(1) 정치적 위험은 상업은행이 특정 국가의 정국 격동 등 불리한 요소 (예: 일부 남아시아 및 아프리카 국가의 장기 정국 불안정) 에 의해 해당 국가의 금융자산을 제대로 회수하지 못해 손해를 입을 위험을 가리킨다. 정치적 위험에는 정치적 위험, 정치적 위험, 정책 위험 및 대외 관계 위험이 포함됩니다. (2) 경제위험은 상업은행이 특정 국가 경기 침체 등 불리한 요인의 영향을 받는 것을 말한다 (예: 2009 년 6 월 5438+065438+ 10 월 두바이 주권채무 위기 발생). 그 나라의 금융자산을 제대로 회수하지 못해 손해를 입을 위험이 있다. (3) 사회적 위험은 상업은행이 특정 국가의 빈곤 악화, 생활조건 악화 등 불리한 요소 (예: 일부 아프리카 국가들이 빈곤, 기아, 건강, 의료 등 사회문제에 장기간 갇혀 있는 등) 에 의해 해당 나라의 금융자산을 제대로 회수하지 못해 손해를 입을 위험을 가리킨다.
국가 위험의 특징 국가 위험은 두 가지 기본 특징이 있다. 하나는 국가 위험이 국제 경제 금융 활동에서 발생한다는 것이다. 둘째, 국제경제금융활동에서는 정부, 상업은행, 기업, 개인 등 국가위험으로 인한 피해를 입을 수 있다.
위험 관리 관행에서 상업 은행은 일반적으로 국가 위험 관리를 신용 위험 관리로 분류합니다.
자동사 명성 위험 (표 1-6)
(표 1-6) 평판 위험
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평판 위험의 내포 명성은 상업은행의 모든 이해 관계자가 지속적인 노력과 장기적 신뢰를 바탕으로 한 무형자산이다.
평판 위험은 상업은행의 경영, 관리 등 행위나 외부 사건으로 인한 이해 관계자가 상업은행에 대해 부정적인 평가를 하는 위험이다. 상업은행의 업무적 성격은 예금자, 대출자, 전체 시장의 신뢰를 유지해야 하기 때문에 상업은행은 통상 명성위험을 경제적 가치에 대한 가장 큰 위협으로 여긴다.
평판 위험의 특징 거의 모든 위험은 상업 은행의 명성에 영향을 미칠 수 있으므로 평판 위험도 다차원 위험으로 간주됩니다.
평판 위험을 관리하는 가장 좋은 방법은 종합적인 위험 관리 의식을 강화하고, 기업 지배 구조와 내부 통제를 개선하고, 평판 위기를 미리 준비하는 것입니다. 기타 주요 위험이 올바르게 식별되고 우선 순위가 지정되었는지 확인한 다음 효과적으로 관리됩니다.
일곱. 법적 위험 (표 1-7)
(표 1-7) 법적 위험
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법적 위험의 함축적 법적 위험은 상업 은행이 일상적인 경영 및 업무 활동이 법률 규정을 준수하지 않거나 위반하여 계약, 분쟁/소송 또는 기타 법적 분쟁을 이행하지 못해 경제적 손실을 초래할 위험을 말합니다.
좁은 법적 위험은 주로 상업은행이 체결한 각종 계약, 약속 등 법률 문서의 유효성과 집행성에 초점을 맞추고 있다. 넓은 의미에서 불법 위험과 법적 위험과 밀접한 관련이 있는 규제 위험도 있다.
(1) 위반 위험은 상업 은행이 규제 규정 및 원칙 위반으로 인해 해당 상업 은행의 상업적 목적에 손해를 입힐 경우 법적 소송 또는 규제 기관의 처벌을 받을 위험을 말합니다.
(2) 규제 위험은 법률이나 규제 규정의 변화가 상업은행의 정상적인 경영에 영향을 주거나 경쟁력과 생존 능력을 약화시킬 수 있는 위험을 말한다.
법적 위험의 특징 새로운 바젤 자본 협약에 따르면 법적 위험은 규제 조치 및 민상사분쟁 해결로 인해 지급되는 벌금, 벌금 또는 징벌적 손해로 인한 위험 노출을 포함하되 이에 국한되지 않는 특수한 유형의 운영 위험입니다.
위험 관리 관행에서 상업 은행은 일반적으로 법적 위험 관리를 운영 위험 관리로 분류합니다.
여덟. 전략적 위험 (표 1-8)
(표 1-8) 전략적 위험
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전략적 위험의 내포는 상업은행이 단기 비즈니스 목표와 장기 개발 목표를 추구하는 과정에서 개발 계획과 전략적 결정이 부적절하여 손해를 입거나 악영향을 미칠 수 있는 위험을 말합니다. 또는 전략적 위험은 잘못된 경영 의사결정이나 부적절한 의사결정, 또는 어쩔 수 없이 업종을 변화시켜 상업은행의 소득이나 자본에 현실적이고 장기적인 악영향을 끼친다는 의미다.
(계속)
프로젝트 내용
전략적 위험의 특성 전략적 위험은 주로 네 가지 측면에 반영됩니다.
첫째, 상업 은행의 전략적 목표는 전반적인 호환성이 부족합니다.
둘째, 이러한 목표를 달성하기위한 비즈니스 전략에는 결함이 있습니다.
셋째, 목표를 달성하는 데 필요한 자원이 부족합니다. 넷째, 전체 전략 시행 과정의 품질을 보장하기가 어렵다. 전략적 위험 또한 다차원 위험입니다. 구조화되고 체계적인 위험 식별 및 분석 방법이 없으면 전략적 위험을 심층적으로 이해하고 효과적으로 통제하기가 매우 어렵습니다.