1. 유동성 위험 분류
은행의 유동성은 자산 부채의 균형을 반영하며, 주로 시장 유동성 위험과 융자 유동성 위험의 두 가지 측면에 나타난다.
(1) 시장 유동성 위험.
시장 유동성 위험이란 상업은행이 시장 깊이가 부족하거나 시장 격동으로 인해 합리적인 시장 가격으로 자산을 매각하여 자금을 얻을 수 없는 위험을 말하며, 상업은행이 손해나 경미한 손실 없이 신속하게 현금화할 수 있는 능력을 반영한 것이다. 자산의 유동성이 강할수록 은행의 유동성이 좋아질수록 유동성 위험은 낮아진다. 따라서 상업은행은 빠르게 현금화할 수 있는 자산의 수를 추정하고 예상되는 유동성 수요와 비교하여 유동성 적합성을 결정해야 합니다.
(2) 금융 유동성 위험.
융자 유동성 위험은 상업은행이 일상적인 경영이나 재무상황에 영향을 주지 않고 적시에 자금 수요를 효과적으로 충족시킬 수 없는 위험으로, 상업은행이 합리적인 시간과 비용 조건 하에서 신속하게 자금을 확보할 수 있는 능력을 반영한 것이다. 상업은행이 자금을 얻는 능력이 약하면 유동성이 떨어지고 유동성 위험이 높아지기 쉽다.
2. 유동성 위험을 통제하는 수단
(1) 현금 흐름 관리.
상업 은행은 자산 부채의 미래 현금 흐름과 우발 자산 부채의 잠재적 현금 흐름을 측정, 모니터링 및 분석하고, 결제 결제, 대행 및 호스팅이 현금 흐름에 미치는 영향을 충분히 고려하고, 자금 조달 격차를 찾아 단기 유동성 공급에 지나치게 의존하지 않도록 해야 합니다.
(2) 할당량 관리.
상업은행은 업무 규모, 성격, 복잡성, 유동성 위험 선호도 및 외부 시장 발전에 따라 유동성 위험 한도를 설정해야 합니다. 유동성 위험 한도에는 현금 흐름 격차 한도, 부채 집중 한도, 그룹 내 거래 및 자금 조달 한도가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 상업은행은 유동성 위험 한도의 준수 상황을 감시하고 초과 상황을 제때에 보고해야 한다.
(3) 자금 조달 관리.
상업은행 융자 관리의 목적은 융자원의 다양성과 안정성을 높이는 것이다. 자금 조달 관리에는 주로 다음과 같은 측면이 포함됩니다. 첫째, 정상 및 스트레스 시나리오 하에서 미래의 다양한 기간에 대한 자금 조달 요구 사항 및 출처를 분석합니다. 두 번째는 부채 품종, 기한, 거래 상대, 통화, 융자 담보물 및 융자 시장의 집중도 관리를 강화하고 집중도 한도를 적절히 설정하는 것이다. 셋째, 금융 채널 관리를 강화하고, 주요 금융 상대와의 관계를 적극적으로 유지하며, 시장의 적절한 활동 수준을 유지한다. 넷째, 주요 금융시장 거래량과 가격의 변화를 면밀히 모니터링하고 시장 유동성이 상업은행 융자 능력에 미치는 영향을 평가한다.
(4) 압력 시험.
상업은행은 유동성 위험 스트레스 테스트를 통해 단기 및 중장기 스트레스 시나리오를 견딜 수 있는 능력을 분석해야 한다. 유동성 압력 하에서 지불 의무를 이행할 수 있는 능력을 높이다. 스트레스 테스트의 빈도는 상업은행의 규모, 위험 수준 및 시장 영향력에 적합해야 하지만, 일반적인 스트레스 테스트는 분기당 한 번 이상 실시해야 합니다.
(5) 비상 계획.
상업은행은 긴급 상황에서 유동성 수요를 충족시킬 수 있도록 효과적인 유동성 위험 비상 계획을 세워야 한다.