(a) 신용 위험 분류

1. 위험 분산 가능 여부에 따라. 그것은 체계적인 신용 위험과 체계적이지 않은 신용 위험으로 나눌 수 있다.

체계적 신용위험이란 각종 금융수단에 영향을 미치고 분산으로 상쇄하거나 약화시킬 수 없는 신용위험이다.

체계적이지 않은 신용 위험은 특정 객체와 관련된 신용 위험이며 분산 정책을 통해 통제할 수 있습니다.

위험의 형태에 따라. 결제 전 위험과 결제 위험으로 나눌 수 있습니다.

결산 전 위험은 계약서에 규정된 결산일 이전에 거래상대가 위약으로 인한 위험이다.

결제위험은 특수한 신용위험으로서 결제과정에서 한 쪽이 계약자금을 지불하고 다른 쪽이 위약할 위험을 가리킨다. 결제 위험은 외환 거래에서 흔히 볼 수 있으며, 서로 다른 시간에 다른 통화의 결제 거래를 포함한다.

3. 위험 노출의 특성과 위험 주체에 따라 주권 신용 위험 노출, 금융기관 신용 위험 노출, 소매 신용 위험 노출, 회사 신용 위험 노출, 지분 신용 위험 노출 및 기타 신용 위험 노출 등 6 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 이를 총칭하여 소매가 아닌 신용 위험 노출이라고 합니다.

(b) 신용 위험 통제 수단

일반적으로 사용되는 신용 위험 통제 수단으로는 신용 기대인 및 탈퇴 정책, 한도 관리, 위험 완화, 위험 가격 결정 등이 있습니다.

1. 신용 접근 및 출구

(1) 신용 접근. 신용접근이란 은행이 신용정책을 제정하여 어떤 신용업무나 상품을 설립하는 최소 요구 사항을 가리킨다. 신용 준 전략에서 고려해야 할 일반적인 요인으로는 고객의 신용 등급, 고객의 재무 및 운영 상황, 위험 조정 후 수익 (RAROC) 등이 있습니다.

(2) 신용 인출. 신용퇴출이란 은행이 기존 신용자산에 대한 위험수익 평가를 바탕으로 위험부담능력을 초과하는 대출을 회수하여 총 위험을 줄이고 신용구조를 최적화하는 것을 말한다.

2. 한도 관리

한도란 은행이 자신의 위험 선호도, 위험 부담 능력 및 위험 관리 전략에 따라 은행이 과도하게 위험을 감수하지 않도록 은행에 부담하는 위험의 상한선을 말합니다.

3. 위험 완화

신용 위험 완화는 은행이 자격을 갖춘 담보물, 네팅, 보증 및 신용 파생 도구를 사용하여 신용 위험을 이전하거나 낮추는 것을 의미합니다. 신용 위험 완화 기능은 위약 확률, 위약 손실 감소 또는 위약 위험 노출에 반영될 수 있습니다.

(1) 담보물. 흔히 볼 수 있는 담보물로는 금융담보물, 외상 매출금, 상업부동산과 주택지, 토지사용권 등이 있다. 담보물의 위험 완화 기능은 고객의 위약에 나타난다. 은행은 담보물을 처분함으로써 회수 금액을 늘리고 위약 손실을 줄일 수 있다.

(2) 보증. 보증의 완화기능은 고객이 위약할 때 보증인이 전체 또는 일부 채무를 대신 상환하여 회수율을 높인다는 것을 보여준다.

(3) 신용 파생 상품. 일반적인 파생 도구는 신용 위약 교환, 총 수익 교환, 신용 연계 어음 및 신용 스프레드 옵션입니다.

(4) 네팅. 네팅의 완화효과는 위약 시 개방을 줄이는 데 주로 나타난다.

4. 위험 가격 책정

은행은 위험을 감수하고 그에 상응하는 보상을 받아야 한다. 신용 위험은 은행이 직면한 비용이기도 하며, 실제 손실을 상쇄하기 위해 위험 가격 책정을 통해 충당하고 적절한 위험 준비금을 계산해야 합니다.

참고 참고는 아래에 나오는 신용 위험 통제 조치를 앞당기는 데, 이는 위의 내용이 난이도가 같고 시험 개요 그라데이션이 같은 중요한 지식 포인트에 속하기 때문에 내용이 비교적 간단하지만 중요한 관심사로 나열되어야 하기 때문이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 도전명언)