중요: 고객은 반드시 일정한 약속비를 지불해야 한다.
품질: 은행의 오프 밸런스 시트 비즈니스
정의: 미래의 특정 시간에 약속 된 직접 신용.
약속은 상업은행의 전통적인 표외 업무로, 대출자가 필요할 때 자금과 대출을 제공하겠다는 약속이다. 신용장, 예비신용장, 순환신용장, 어음보험으로 나뉜다. 신용장 개설은 은행과 차용인 간의 비공식 합의이다. 은행은 일정 기간 내에 약속한 금리에 따라 신용 한도를 확대할 예정이지만, 그 약속은 법적 효력이 없다. 은행은 계약을 이행할 수도 있고 이행을 거부할 수도 있다. 예비약속은 더욱 구속력이 있지만 신용장 약속과 예비약속의 약속 기간은 일반적으로 1 년을 넘지 않는다. 순환신용대출은 일종의 중기 대출 약속으로, 은행이 고객이 자금을 빌려서 상환하고, 일정 기간 연장한 후에 차입하고 상환하는 것을 의미하며, 기간은 3 년에서 5 년이다. 이 기간 동안 대출자의 재정 상황이 악화되면 은행은 더 큰 위험을 감수할 것이다. 보험업무도 중기 대출 계약이며, 은행은 대출자가 어음을 팔 수 없을 때 어음을 매입하기로 동의했다. 이런 약속도 큰 위험을 감당하고 있다. 은행이 대출자를 위해 약속을 할 때, 위험에 근거하여 상응하는 약속비를 받아야 한다.
구멍 틈새 압력
199365438+2 월 미국 미국 연방 준비 제도 이사회 시스템 이사회는 개정된 H 규정을 발표했습니다. H 조례에 따르면 약속은 법적 구속력이 있는 모든 합의를 의미하며, 이는 은행이 다음과 같은 의무를 부담하는 것을 의미합니다.
(a) 대출 또는 임대 방식으로 신용을 제공한다.
(2) 대출, 증권 또는 기타 자산의 구매;
(3) 대출 또는 임대에 참여하십시오.
또한 약속에는 당좌 대월 편의, 순환 신용 약정, 주택 권리 및 모기지 신용 한도 및 기타 유사 거래도 포함됩니다. 형식상 대출 약속은 약속의 중요한 부분이며, 대월 편의와 순환신용안배는 구체적인 표현이다. 약속은 신용 시장에서 중요한 역할을 한다. 경쟁 신용 시장에서 대출 약속의 존재는 차입자의 향후 불확실한 신용에 대한 수요를 충족시킬 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 대출, 대출, 대출, 대출, 대출, 대출, 대출, 대출) 약속인에게는 대출 약속을 빨리 안배해 장기 고객 관계를 구축함으로써 신용 시장 점유율을 극대화할 수 있다. 또한 대출 약속은 정보 비대칭으로 인한 위험을 해결하고 거래 비용을 절감하여 금융 시장의 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.
풍력위험
신용 도구로서 대출 약속은 일반적으로 두 가지 재정적 위험을 감수해야 한다.
우선, 신용 위험은 잠재적 대출자의 상환 능력과 의지와 직접적으로 관련이 있다. 거의 모든 약속된 신용 위험은 잠재적 대출자로부터 온다.
두 번째는 시장 위험으로, 금리, 환율, 가격 변화의 위험을 포함하여 시장 조건의 불리한 변화와 광범위하게 관련되어 있다. 그러나 대출 약속의 경우, 한 쪽의 시장 가치가 시기인 경우에만 위약이 발생할 수 있다. 이는 예상 손실이나 현금 유출 의무를 의미하기 때문이다. 경제학의 관점에서 볼 때, 대출 약속은 옵션의 특징을 가지고 있다.
예를 들어, 미국의 고정금리 대출 약속에 대해 상업은행 (옵션 발행인) 과 같은 금융기관이 약속비를 고려하지 않고 향후 고정금리로 대출을 제공하겠다는 약속을 할 때, 집행기간 시장금리가 설정금리보다 높으면 보유자 (잠재 대출자) 가 대출 약속을 하고 시장금리와 설정금리의 차이와 최고 대출액의 곱에 해당하는 수익을 거둘 수 있다. 시장 금리가 설정 금리보다 낮을 경우, 약속인은 집행을 포기하고 현재 시장 금리를 사용하여 대출을 받을 것이며, 이는 시장 금리와 설정 금리의 차이와 최대 대출 금액의 곱에 해당하는 손실을 피할 것이다.
상업은행 및 기타 금융기관의 경우, 보유자의 수익을 약속하는 것은 대출 약속을 보유하는 기회 비용과 같습니다. 이에 따라 시장 금리와 설정 금리 편차가 커지면서 약속인은 실제로 모든 시장 위험 (외화 대출의 경우 환율 위험 포함) 을 감당했다. 위험은 무한할 수 있으며 수익은 일정 비율이나 고정 금액으로 지급되는 대출 약속비로 제한됩니다. 대출 구입에 대한 장기 예비약속도 마찬가지다.
관련 질문 및 답변: