유동성 위험은 상업 은행이 부채 감소 및/또는 자산 증가를 위한 자금 조달을 제공하지 못해 손실이나 파산의 위험을 말합니다.

유동성 위험은 경제주체가 금융자산 유동성의 불확실성 변화로 인해 경제적 손실을 입을 가능성을 말한다.

[이 단락 편집] 형성 이유

상업은행의 유동성이 부족할 경우 부채를 빠르게 늘리거나 합리적인 비용으로 자산을 현금화하여 충분한 자금을 확보하여 수익성에 영향을 줄 수 없으며, 극단적인 경우 상업은행이 빚을 갚지 못하게 될 수 있습니다. 예금자와 대출자 사이의 중개자로서 상업은행이 수시로 수요를 충족시키기 위해 보유하고 있는 유동 자산은 총 부채의 극히 일부에 불과하다. 상업은행의 대량의 채권자가 동시에 채권 현금화를 요구하면, 예를 들면 대량의 예금자가 밀착한다면 상업은행은 유동성 위기에 직면할 수 있다.

유동성 위험의 원인은 신용 위험, 시장 위험 및 운영 위험보다 더 복잡하고 광범위하며 일반적으로 포괄적인 위험으로 간주됩니다. 유동성 위험은 상업은행 유동성 계획의 미비로 인한 것일 뿐만 아니라 신용, 시장, 운영 등 위험 분야의 관리 결함으로 인한 것일 수도 있으며, 이로 인해 상업은행 유동성이 부족하고 심지어 위험이 만연해 전체 금융체계의 유동성이 어려워질 수도 있다. 따라서 유동성 위험 관리는 유동성 안배를 잘 해야 할 뿐만 아니라 다른 주요 위험도 효과적으로 관리해야 한다. 이러한 관점에서 유동성 위험의 높낮이는 상업은행의 전반적인 경영 상황을 반영한다.

[이 단락 편집] 분류

유동성 위험에는 자산 유동성 위험과 부채 유동성 위험이 포함됩니다.

자산 유동성 위험은 자산을 예정대로 전부 회수할 수 없어 만기 부채의 상환과 신규 합리적 대출 추가 등 융자 수요를 충족시킬 수 없어 상업은행에 손해를 입힐 위험을 말한다.

채무 유동성 위험은 상업은행이 과거에 모금한 자금, 특히 예금자금, 내부 및 외부 요인의 변화로 인해 불규칙한 변동이 발생하여 충격을 주고 관련 손실을 초래할 위험을 가리킨다. 상업은행 융자 능력의 변화는 기존 융자 약정에 영향을 미칠 수 있으며, 상업은행이 자산 부채를 수동적으로 조정하도록 강요함으로써 유동성 위험 손실을 초래할 수 있다. 이런 상황은 은행이 앞당겨 청산에 들어가도록 강요할 수 있으며, 장부상의 잠재적 손실을 실제 손실로 전환시키고, 심지어 은행이 파산하게 할 수도 있다.

유동성 위험이란 무엇입니까? 유동성 위험은 무엇입니까?

유동성 위험의 정의

첫째, 유동성이 극도로 부족하다. 유동성의 극단적인 부족은 은행 파산을 초래할 수 있기 때문에 유동성 위험은 치명적인 위험이다. 하지만 이런 극단적인 상황은 종종 다른 위험의 결과이다. 예를 들어, 어떤 대형 고객의 위약으로 인한 중대한 손실은 유동성 문제와 은행의 미래에 대한 의심을 불러일으킬 수 있으며, 대규모 자금 철수를 초래하거나 다른 금융기관과 기업이 신용한도를 동결시켜 범은행이 위약할 수 있는 것을 막을 수 있다. 두 경우 모두 심각한 유동성 위기, 심지어 은행 파산으로 이어질 수 있다.

둘째, 단기 자산의 가치는 단기 부채의 지불이나 의외의 자본 유출을 만족시키기에 충분하지 않다. 이러한 관점에서 볼 때 유동성은' 안전매트' 로 어려운 조건에서 시간을 얻고 위기의 영향을 줄이는 데 도움이 된다.

셋째, 자금 조달이 어렵다. 이러한 관점에서 유동성이란 합리적인 비용으로 자금을 조달할 수 있는 능력을 말한다. 시장의 단기 유동성 부족은 유동성 비용 상승으로 이어질 수 있으며, 시장 유동성은 모든 시장 참가자의 자본 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 유동성 지표에는 거래량, 이자율 수준, 변동성, 거래 상대를 찾는 난이도가 포함됩니다. 융자의 난이도는 또한 은행의 내부 특성, 즉 일정 기간 동안의 자금 수요와 안정성, 부채 발행 배치, 자신의 재정 상황, 지급 능력, 은행에 대한 시장의 견해, 신용 등급 등에 달려 있다. 이러한 내재적 요인 중 일부는 은행의 신용 등급과 관련이 있고, 다른 일부는 자금 조달 정책과 관련이 있다. 만약 시장이 신용상태에 대한 견해가 악화된다면, 자금 조달 활동은 더욱 비쌀 것이다. 은행의 자금 조달력이 갑자기 증가하거나, 수가 갑자기 증가하거나, 예상치 못한 변화가 발생하면 시장 관점이 부정적으로 바뀔 수 있다. 따라서 은행의 융자 능력은 실제로 시장 유동성과 은행 유동성의 공동 작용의 결과이다.

유동성 위험은 증권, 기금, 통화 등과 같은 모든 시장에 존재합니다.

[채권 지식] 유동성 위험이란 무엇입니까?

유동성이 떨어지는 채권은 투자자들이 단기간에 합리적인 가격으로 채권을 팔 수 없도록 하여 감소된 손실을 당하거나 새로운 투자 기회를 잃게 한다. 유동성 위험을 감안하면 투자 전에 분석에 주의하고 거래가 활발한 채권을 선택해 보십시오. 동시에 자신의 자금을 전부 투자하지 않도록 주의하고, 불시의 수요에 대비하여 약간의 현금을 준비하세요. 유동성 위험을 감안하면 투자자들은 가능한 거래가 활발한 채권을 선택해 시장 인정을 받아야 하며, 냉문 회사채를 사지 않는 것이 좋다.

유동성 위험이란 무엇입니까?

유동성 위험은 상업은행이 상환 능력을 가지고 있지만 적시에 또는 합리적인 비용으로 충분한 자금을 확보하여 자산 증가를 처리하거나 만기 채무를 지불할 수 없는 위험을 말합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 유동성명언)

유동성 위험은 주로 은행이 부채 하락이나 자산 증가로 인한 유동성 어려움에 대처할 수 없기 때문이다.

위의 정의는 은감회가 2009 년 발표한' 상업은행 유동성 위험 관리 지침' 에서 나온 것이다.

유동성 위험 분류

유동성 위험에는 자산 유동성 위험과 부채 유동성 위험이 포함됩니다. 자산 유동성 위험은 자산을 예정대로 전부 회수할 수 없어 만기 부채의 상환과 신규 합리적 대출 추가 등 융자 수요를 충족시킬 수 없어 상업은행에 손해를 입힐 위험을 말한다. 채무 유동성 위험은 상업은행이 과거에 모금한 자금, 특히 예금자금, 내부 및 외부 요인의 변화로 인해 불규칙한 변동이 발생하여 충격을 주고 관련 손실을 초래할 위험을 가리킨다. 상업은행 융자 능력의 변화는 기존 융자 약정에 영향을 미칠 수 있으며, 상업은행이 자산 부채를 수동적으로 조정하도록 강요함으로써 유동성 위험 손실을 초래할 수 있다. 이런 상황은 은행이 앞당겨 청산에 들어가도록 강요할 수 있으며, 장부상의 잠재적 손실을 실제 손실로 전환시키고, 심지어 은행이 파산하게 할 수도 있다.

유동성 위험이란 무엇입니까? 더 인기가 많으세요.

돈을 가지고 투자할 때, 필요할 때 한꺼번에 꺼낼 수는 없다. (존 F. 케네디, 돈명언) 이것이 유동성 위험입니다.

유동성 관리란 무엇입니까?

유동성 위험은 상업 은행이 부채 감소 및/또는 자산 증가를 위한 자금 조달을 제공하지 못해 손실이나 파산의 위험을 말합니다.

유동성 위험은 상업은행 경영에서 가장 중요한 위험 중 하나이며, 항상 상업은행 경영에 존재한다. 유동성은 오늘날 세계 금융 분야에서 아직 해결되지 않은 주요 문제 중 하나이다. 유동성 문제가 잘 해결되지 않아 유동성 지급 위기를 초래할 수 있는데, 이는 금융기관에 특히 중요하다.

따라서 유동성 관리가 필요한 것은 기본적으로 원보은행의 금융기관이 일상적인 경영을 할 수 있는 충분한 위치를 확보하고 있다는 것이다.

유동성이 무엇인지, 상업은행의 유동성 위험을 설명하다.

유동성이란 자산이 합리적인 가격으로 순조롭게 실현될 수 있는 능력을 말하며, 투자의 시간척도 (판매하는 데 얼마나 걸리는지) 와 가격척도 (시장의 공정가격에 상대적인 할인) 사이의 관계다. 즉, 자산의 유동성이 강할수록 유동성이 강해진다는 것이다.

유동성 위험은 상업 은행이 직면 한 중요한 위험 중 하나입니다. 우리는 은행이 유동성이 있다고 말하는데, 일반적으로 은행이 수시로 합리적인 가격으로 충분한 자금을 얻을 수 있어 고객이 수시로 자금을 인출하는 요구를 만족시킬 수 있다는 것을 의미한다.

은행의 유동성은 두 가지 의미를 포함한다. 하나는 자산의 유동성이고, 다른 하나는 부채의 유동성이다. 자산의 유동성은 손실 없이 은행 자산이 빠르게 변하는 능력을 말한다. 부채의 유동성은 은행이 낮은 비용으로 적시에 필요한 자금을 얻을 수 있는 능력을 말한다. 은행의 유동성이 불확실성에 직면했을 때 유동성 위험이 발생했다.

상업 은행의 유동성 위험의 원인

상업은행의 유동성 위험은 두 가지 측면, 즉 채무자와 자산에서 나온다. 채무자가 초래한 유동성 위험은 주로 상업은행이 손실 없이 자산을 현금화하거나 채무자 보유자의 즉각적인 현금 요구를 충족시키기 위해 높은 비용으로 자금을 통합해야 하는 데서 비롯된다. 자산으로 인한 유동성 위험은 표외 업무의 대출 약속을 가리킨다.

(1) 상업 은행 자산 부채 기간이 일치하지 않습니다.

상업은행 부채 업무는 자금의 주요 원천으로 예금, 동업 대출, 중앙은행 예금, 국제통화시장 대출, 금융채권 발행이다. 그중 단기예금이 대다수를 차지한다. 상업은행의 자금은 주로 대출, 할인, 증권투자, 중간 업무, 표외 업무 등에 쓰인다. 이 중 대출 업무는 상업은행의 자산 구성에서 절대 비중을 차지하고 있으며, 이들 대출은 주로 수익성이 높은 중장기 대출이다. 이런 자산부채 구조에서 시장이 갑자기 변하면서 고객이 신용대출을 대량으로 인출할 때, 다른 요소가 변하지 않으면 은행은 손실 없이 자산 실현, 유동성 수요를 충족시키기 어려워 유동성 위험을 초래하게 된다. 은행 유동성은 시간적으로 지속적인 과정이기 때문에 현재 자산의 출처와 용도가 미래의 유동성 수요와 공급에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 단기 대출로 유동성을 유지하면 악순환을 초래할 수밖에 없다.

(b) 경제 환경의 변화

1. 중국 자본시장의 빠른 발전이 상업은행의 유동성 위험 통제에 미치는 영향.

우선, 전반적으로 중국 주식시장의 발전은 아직 성숙하지 않아 오르락내리락하는 일이 빈번하다. 곰 시장이 강세장으로 전환될 때 대량의 단기 은행 예금이 주민예금계좌에서 주민증권계좌로 옮겨져 은행의 유동성 수요가 단기간에 급증해 유동성 공급이 그에 따라 증가하지 않을 경우 유동성 위험이 나타난다. 우시장이 곰 시장으로 전환될 때 은행의 단기 예금이 크게 늘어나면서 은행의 운영 비용이 증가할 뿐만 아니라 이런 예금이 불안정하여 유동성 위험을 초래하기 쉽다.

둘째, 중국의 IPO 는 항상 수익성이 있어 초과 구독을 받는 것으로 알려져 있다. 많은 기업사업단위에서 이윤을 쫓기 위해 신주를 발행할 때 기업 예금 계좌와 증권사 간에 대량의 자금을 이체하고 있다. 주식시장이 폭락함에 따라 은행 자금원의 불확실성을 야기할 뿐만 아니라 유동성 부채의 변동성을 확대하고 은행의 유동성 위험을 증가시켰다.

셋째, 주식시장의 발전은 많은 기업의 융자 방식을 바꾸었다. 자금 조달 비용을 줄이기 위해 잘 관리되고 수익성이 뛰어난 기업들이 잇달아 상장하여 증권시장에서 자금을 흡수하여 발전하였다. 이들 기업 중 상당수는 은행의 양질의 고객과 대출 대상이다. 이들 기업이 융자 방식을 바꾸고 자금 수요가 장기 대출에서 단기 순환대출로 바뀌면 전반적으로 은행의 대출 품질이 떨어지고 유동성 위험이 높아진다.

이자율 시장화가 상업 은행의 유동성에 미치는 영향 우리나라의 금리 시장화 개혁이 추진됨에 따라 금리 수준은 점차 시장의 자금 공급과 수요에 의해 결정된다. 금리 시장화는 기업과 주민의 융자 재테크 행위에 심각한 영향을 미쳐 상업은행의 유동성에 영향을 미칠 것이다. 예를 들어 금리가 떨어질 것으로 예상되면 부의 손실을 줄이기 위해 주민들의 저축예금이 그에 따라 증가할 것으로 예상된다. 미래 비용이 하락하면 앞으로 대출이 이뤄질 것이기 때문이다. 이때 대출 수요가 줄고 은행은 일반적으로 유동성 위험을 발생시키지 않는다. 주민과 기업이 금리가 상승할 것으로 예상되면 향후 융자 비용을 낮추기 위해 기업의 현재 대출 수요가 갑자기 증가할 것으로 예상된다. 주민들의 저축 의지가 늦어져 은행의 예상 자금원이 줄어 은행과 생산의 유동성 공급이 부족할 것으로 보인다 .....

유동성 위험이란 무엇입니까?

안녕하세요, 유동성 위험은 두 가지 단계로 나눌 수 있습니다: 첫째, 재테크 제품 자체에 문제가 있어 제때에 반납할 수 없는 위험입니다. 둘째, 폐쇄 기간 동안 제품은 환매할 수 없고, 고객은 자금이 필요할 때 현금화할 수 없다.