존 피너티 분류
1) 1998년 미국의 금융 교수인 존 피너티(John Finnerty)가 처음으로 금융공학에 대한 공식적인 정의를 내렸습니다. 그의 금융공학 정의에서 시작하여 금융공학의 연구 범위는 세 가지 측면으로 나누어진다. 1) 공공을 위한 금융상품(신규 은행계좌, 신규 뮤추얼 펀드 등)을 포함한 새로운 금융상품 및 금융상품의 개발 등 .) 및 기업 중심의 금융 상품(예: 선물, 옵션, 신규 전환사채, 신규 우선주 등)을 포함합니다.
2) 새로운 금융수단의 개발은 주로 전자증권거래 등 거래비용을 줄이기 위한 것이다.
3) 재정적 문제를 창의적으로 해결하십시오. 예를 들어, 현금관리 전략의 혁신, 기업 금융구조의 창출 등이 있습니다.
존 마샬 분류
실용적인 관점에서 볼 때, 현재 미국 금융공학회(American Society of Financial Engineers) 및 세인트존스 경영대학원(St. John's University School of Business)의 회장인 John F Marshall 박사(1992)는 재무 프로젝트의 연구 범위에는 다음 네 가지 측면이 포함되어야 한다고 믿습니다.
1) 기업 재무 관리. 전통적인 금융 수단이 회사의 고유한 금융 요구 사항(합병 및 인수 포함)을 충족할 수 없는 경우 금융 엔지니어는 적절한 금융 솔루션을 설계해야 합니다.
2) 증권, 파생상품 등 금융상품의 거래. 주요 목적은 차익거래 또는 준차익거래 자산을 이용한 거래 전략을 개발하는 것입니다. 이러한 차익거래 전략에는 다양한 위치, 시간, 금융 상품, 위험, 법률, 규정, 세율 등의 차익거래가 포함될 수 있습니다.
3) 투자 및 통화 관리. 고위험 투자상품을 저위험 투자상품으로 전환하기 위한 신규 투자상품 및 '고수익' 뮤추얼펀드, 머니마켓 뮤추얼펀드, 역환매조건부매매계약 등을 개발하는 시스템입니다.
4) 위험 관리. 다양한 리스크 관리 방법을 결합하여 재무 리스크 분석 및 관리를 수행합니다. 즉, 기업의 경영목표에 따라 기업의 위험을 식별하고 측정한 후 기존의 금융수단을 활용하여 위험을 줄이거나 회피하기 위한 계획을 수립하는 것입니다.
송펑밍(Song Fengming) 분류
프레드릭(펑밍) 송(Frederick (Fengming) Song, 칭화대학교 경제경영대학원 교수이자 국립자연과학재단의 "금융 공학" 프로젝트 리더) 중국의 "9차 5개년 계획" 주요 프로젝트, 1997) 박사는 금융공학을 기계공학의 부품 설계, 구조 설계, 전체 기계 설계 및 기계 작동 환경에 대한 연구에 비유했습니다. 그는 금융공학의 연구 범위를 믿었습니다. 다음 네 가지 수준으로 요약될 수 있습니다.
1 ) 금융 수단 및 수단의 설계, 개발 및 구현.
2) 위험 관리 기술, 즉 예상 수익/위험 목표를 달성하기 위해 다양한 재무 도구 및 수단을 사용하는 것입니다.
3) 기업 인수합병 계획 설계, 자산 유동화, 머니마켓 펀드 설정, repo/reverse repo 시장 구축 등 전반적인 재무구조 조성
4) 금융시장의 완전성, 효율성, 일반균형에 관한 연구, 전체 시장체제에서 금융시장의 위상과 역할에 관한 연구 등 금융시장에 관한 연구 .
이 네 가지 수준은 금융공학의 연구 범위를 미시에서 거시까지 요약합니다.
금융공학의 실제 응용이 금융, 금융 분야까지 뛰어넘었다는 점은 주목할 만하다. 일부 산업 기업은 기업 경영, 마케팅, 상품 가격 책정, 특허 가치 평가, 직원 복지 정책 수립, 비즈니스 계약 협상 등에 금융 공학 기술 방법을 적용하여 예상치 못한 성공을 거두었습니다. 그리고 종종 단순한 금융 공학 기술만으로 상당히 복잡한 문제를 해결할 수 있습니다. 실제로 금융공학은 의사결정과 수익 및 위험의 할당 이전을 포함하는 한 그 자리를 차지합니다. 즉 금융업무의 이론과 실제가 더 넓은 분야로 확장될 수 있다는 것이다.
또한, 어떤 의미에서 금융엔지니어는 거래계획 수립자(시장 참여자), 신개념 창조자(창작자), 경제 및 법적 부업이라는 세 가지 역할을 수행합니다.