위험 사고에 따라 위험은 경제적 위험, 정치적 위험, 사회적 위험, 자연 위험 및 기술적 위험으로 나눌 수 있습니다. 위험은 손실 결과에 따라 순수 위험과 투기 위험으로 나눌 수 있습니다.

위험은 정량화할 수 있는지 여부에 따라 수량화 가능한 위험과 수량화할 수 없는 위험으로 나뉩니다.

위험 발생 범위에 따라 위험은 시스템 위험과 비시스템 위험으로 나눌 수 있습니다.

바젤위원회는 위험을 유발하는 원인에 따라 위험을 다음과 같은 8 가지 범주로 나눕니다.

1.2. 1 신용 위험

신용 위험이란 채무자나 거래 상대가 계약상의 의무를 이행하지 않거나 신용 품질이 변경되어 금융 상품의 가치에 영향을 주어 채권자나 금융 상품 소유자에게 경제적 손실을 초래할 위험을 말합니다.

전통적으로 신용위험은 거래 상대가 계약을 이행할 수 없어 경제적 손실을 초래할 위험을 가리킨다. 그러나 신용 위험으로 인한 피해도 실제 위약 이전에 발생할 수 있으며, 거래 상대의 이행 능력 즉 신용 품질이 변경될 경우 잠재적 손실이 발생할 수 있습니다.

대부분의 상업은행에 있어서 대출은 신용 위험의 가장 뚜렷한 원천이다. 신용위험은 대출, 채권 투자 등 전통적인 표내 업무뿐만 아니라 신용보증, 대출 등 표외 업무에도 존재하고 파생품 거래에도 존재한다.

신용위험은 기초금융상품과 파생상품에 미치는 영향이 다르다.

신용 위험에는 위약 위험, 결제 위험 및 기타 주요 형식이 포함됩니다.

(1) 위약 위험은 개인 또는 기업을 대상으로 할 수 있습니다.

(2) 결제 위험은 시간에 따라 통화가 다른 결제 거래를 포함하는 특수한 신용 위험입니다. 게슈타인의 파산은 바젤위원회의 탄생을 가져왔다.

신용 위험은 명백한 비 체계적 위험 특성을 가지고 있다. 시장 위험과는 달리, 신용 위험에 대한 관측 데이터는 매우 적고 얻기가 어렵다.

1.2.2 시장 위험

시장 위험은 상업은행의 표내 및 표외 포지션이 시장가격 (금융자산가격 및 상품가격 포함) 변동으로 인한 손실 위험으로 정의됩니다.

주로 이자율 위험, 주식 위험, 환율 위험 및 상품 위험을 포함합니다. 이 중 이자율 위험은 특히 중요합니다.

시장 위험은 데이터 우세와 계량하기 쉬운 특징을 가지고 있으며, 다양한 금융 상품을 선택할 수 있다.

시장 위험은 경제체계에서 비롯된 것으로, 명백한 체계적 위험 특징을 가지고 있어 분산 투자를 통해 완전히 제거하기가 어렵다.

1.2.3 운영 위험

운영위험은 인위적인 실수, 기술적 결함 또는 불리한 외부 사건으로 인한 손실의 위험입니다.

바젤위원회 (Basel Commission) 에 따르면 운영 위험에는 인력, 시스템, 프로세스 및 외부 사건으로 인한 4 가지 유형의 위험과 7 가지 표현 (내부 사기, 외부 사기, 고용 관행 및 작업장 안전, 고객, 제품 및 비즈니스 관행, 물리적 자산 손상, 업무 중단 및 시스템 장애, 제공 및 프로세스 관리) 이 포함됩니다.

운영 위험은 주로 거래 업무에서의 시장 위험과 주로 신용 업무에서의 신용 재보험과는 달리 보편적입니다. 운영 위험은 일반적으로 상업 은행 업무 및 관리의 모든 측면에 존재합니다.

운영위험은 비영리적이어서 은행에 이윤을 가져다 줄 수는 없지만 시장 위험과 신용 위험을 초래할 수 있다.

1.2.4 유동성 위험

유동성 위험은 상업 은행이 부채 감소 및/또는 자산 증가를 위한 자금 조달을 제공하지 못해 손실이나 파산의 위험을 말합니다.

유동성 위험에는 자산 유동성 위험과 부채 유동성 위험이 포함됩니다.

자산 유동성 위험은 자산이 예정대로 전부 회수될 수 없어 만기 부채의 상환과 신규 합리적 대출 등의 융자 요구를 충족시킬 수 없다는 것을 말한다.

채무 유동성 위험은 상업은행이 과거에 모금한 자금, 특히 예금자금, 내부 및 외부 요인의 변화로 인해 불규칙한 변동이 발생하여 충격을 주고 관련 손실을 초래할 위험을 가리킨다.

유동성 위험 형성의 원인은 더욱 복잡하고 광범위하며 포괄적인 위험이다.

원인: 상업은행 유동성 계획이 미비할 뿐만 아니라 신용, 시장, 운영 등 위험 분야의 관리 결함도 유동성 부족으로 이어질 수 있다.

유동성 위험 수준은 상업은행의 전반적인 경영 상황을 반영한다.

1.2.5 국가 위험

국가위험은 경제주체가 비자국 주민과 국제경제, 무역, 금융교제를 할 때 타국의 경제, 정치, 사회의 변화로 인해 손해를 볼 위험을 말한다.

국가 위험은 정치적 위험, 사회적 위험, 경제적 위험으로 나눌 수 있다.

정치적 위험이란 상업은행이 특정 국가에서 정치적 이유로 제한을 받아 해당 나라에서 대출금을 회수할 수 없어 손해를 볼 위험을 말한다. 정치적 위험에는 정권 위험, 정국 위험, 정책 위험 및 대외 관계 위험이 포함됩니다.

사회적 위험이란 특정 국가의 사회 환경이 경제 또는 비경제적 요인으로 인해 불안정하여 대출 상업은행이 대출을 해당 나라로 돌려보낼 수 없어 손해를 볼 위험을 말한다.

경제적 위험이란 해외 상업은행이 특정 국가의 직간접적 경제적 요인에 의해서만 제한되며 해당 국가에서 대출을 회수하지 못하고 손실을 입을 위험을 말합니다.

국가 위험에는 두 가지 기본 특성이 있습니다.

첫째, 국제경제금융활동에서 국가위험이 발생하고, 같은 국가 내의 경제금융활동에는 국가위험이 없다.

둘째, 국제경제금융활동에서는 정부, 상업은행, 기업, 개인 등 국가위험으로 인한 피해를 입을 수 있다.

1.2.6 평판 위험

명성은 상업은행의 모든 이해 관계자가 지속적인 노력과 장기적인 신뢰를 통해 쌓은 귀중한 무형자산이다. 평판 위험은 상업은행의 이런 무형자산이 돌발 사건, 상업은행 정책 조정, 시장 성과 또는 일상적인 경영 활동으로 인한 부정적 결과로 손해를 볼 수 있는 위험이다.

거의 모든 위험은 은행의 명성에 영향을 줄 수 있다.

평판 위험을 관리하는 방법은 전면적인 위험 관리 의식을 강화하고, 기업지배구조를 개선하고, 평판 위기를 미리 준비하는 것이다. 기타 주요 위험에 대한 올바른 식별, 우선 순위 지정 및 효과적인 관리를 보장합니다.

1.2.7 법적 위험

법적 위험은 규제 조치 및 민사 및 상업 분쟁 해결로 인해 지급되는 벌금, 벌금 또는 징벌적 손해로 인한 위험 노출을 포함하되 이에 국한되지 않는 특수한 유형의 운영 위험입니다.

좁은 법적 위험

넓은 의미의 법적 위험에는 외부 규정 준수 위험과 규제 위험이 포함됩니다.

법적 위험의 성과

1.2.8 전략적 위험

전략적 위험은 상업 은행이 단기 비즈니스 목표와 장기 개발 목표를 추구하는 체계적인 관리 과정에서 미래 발전 계획과 전략적 결정이 부적절하면 미래 발전을 위협할 수 있는 잠재적 위험을 말합니다.

이 위험은 네 가지 측면에서 비롯됩니다.

첫째, 상업 은행의 전략적 목표는 전반적인 호환성이 부족합니다.

둘째, 이러한 목표를 달성하기위한 비즈니스 전략에는 결함이 있습니다.

셋째, 목표를 달성하는 데 필요한 자원이 부족합니다.

전체 전략 실행 프로세스의 품질은 보장하기 어렵다.

실제 운영 과정에서 전략적 위험 관리는 두 가지 의미를 지닌 것으로 이해할 수 있습니다.

첫째, 상업 은행 개발 전략의 위험 관리; 두 번째는 전략적으로 상업은행의 각종 위험을 관리하는 것이다.

전략적 위험은 다차원 위험 관리 시스템입니다.