안녕하세요, 베타 값은 전체 시장에 대한 개별 투자 도구의 변동을 정량화하고 단일 위험으로 인한 가격 변화를 전체 시장의 변동과 분리하는 데 사용됩니다. 증권의 베타 수치가 높을수록 잠재적 위험이 커질수록 투자 수익이 높아진다. 반면 증권의 베타 수치가 낮을수록 위험도가 낮을수록 투자 수익률이 낮아진다.

회귀법으로 베타 값을 계산하고 전체 시장 변동으로 인한 위험을 1 으로 파악합니다. 자산의 가격 변동이 전체 시장 변동과 일치하면 베타 값도1과 같습니다. 가격 변동이 전체 시장보다 크면 베타 값이1보다 큽니다. 가격 변동이 시장 변동보다 작으면 베타 값은 1 보다 작습니다.

예를 들어, 상하이 지수는 전체 시장을 나타내며 베타 값은 1 으로 결정됩니다. 상증지수가 10% 상승할 때, 한 주식의 가격도 10% 상승한다. 둘 사이의 상승폭과 위험은 일치하며, 주식 개인의 위험을 정량화하는 베타 값도 1 이다. 주식의 베타 값이 0.5 인 경우 변동폭은 상하이 증빙지수의 1/2 에 불과합니다. 상증지수가 10% 상승할 때 그 주식은 5% 만 올랐다.

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