위험 한도는 특정 측정 방법으로 측정한 시장 위험에 대해 설정된 한도입니다.
내부 모델 측정의 위험가치 (VaR) 설정 한도, 이자율 제품 민감도 설정 기간, PV0 1 한도, 옵션 포지션 설정 옵션 포지션 한도 등 옵션 포지션 한도는 델타, 감마, 베가에 대해 설정된 한도와 위험 노출에 대해 설정된 한도와 같이 옵션 가치를 반영하는 민감한 매개변수에 대해 설정된 한도입니다.
위험 가치는 금융 자산 (또는 포트폴리오) 이 향후 일정 기간 동안 특정 신뢰 수준에서 발생할 수 있는 최대 손실입니다. 구체적인 측정은 충분히 긴 계획 기간 동안 가능한 시장 조건 변화에 따라 시가가 변할 수 있는 최대 가능성으로 정의됩니다.
정상 시장 변동에 따른 포트폴리오 손실 가능성에 대한 통계 측정입니다. 위험 가치 분석은 복잡한 증권 포트폴리오 및 다양한 시장과 다양한 금융 수단으로 구성된 다양한 업무 부서의 전체 시장 위험을 측정할 수 있습니다. 그러나 위험 가치 분석 방법은 과거 데이터를 기반으로 하며 시나리오가 변경되지 않는다고 가정합니다.