이 글은 인터넷에 유포된 모 증권사 자영업부의 계량전략직 면접 문제다. 내용이 완전하지 않아 참고용으로만 쓰인다.

필기시험에는 8 개의 큰 문제가 있는데, 처음 두 문제는 반드시 답해야 하고, 마지막 여섯 문제는 세 가지 질문에 답해야 한다. 시험지는 여전히 깔끔하게 인쇄되어 있어 대학 시험보다 정식으로 느껴진다. ) 을 참조하십시오

첫 번째 질문은 주어진 포트폴리오, A, B 증권의 가중치, 변동률, 상관 계수, 베타 값입니다.

(1) 포트폴리오의 베타 값을 구합니다.

(2) 포트폴리오의 변동성 파악

(3) CAPM 모델의 결함을 간략하게 설명합니다.

둘째, 자신의 프로그래밍 언어를 선택하십시오.

(1) 두 개의 양의 정수 m 과 n 의 최대 공통 계수를 찾는 프로그램을 작성합니다 .....

② 나는 잊었다.

세 번째 질문, 옵션조합, 목표자산이 최근 크게 변동한다고 가정하면 시장은 강세와 하락옵션을 선택할 수 있다. 뒷시장에 적합하다고 생각되는 옵션 차익 거래 조합을 구축하고 그에 상응하는 손익도를 그려주세요. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

사모공장은 현재 국내에서 가장 응집력이 있는 투자 훈련 플랫폼이다. 자산 배분의 핵심 투자 이념을 계승하여 양적 투자와 헤지펀드를 포괄하는 권위 있는 교육과 FOF/MOM 업무를 전개하다. 현재 수만 개의 우수 사모와 수백 개의 금융 인큐베이터가 입주하고 있다.

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네 번째 문제는 주체가 기하학 브라운 운동 (즉, 무작위 미분 방정식) 을 따르고 이토 보조로 위에서 언급한 SDE 를 해결한다고 가정합니다.

다섯째, 각 기간의 현금 흐름과 현물 금리를 제시하여 채권 가격과 기간을 구하다.

여섯 번째 질문은 1024 개의 동전이 있고, 그 중 하나는 거짓이라고 가정합니다 (양면 패턴이 동일함). 나중에 잊어버리면 효용 함수를 주고, 원하시는지 (잊으세요) 물어보세요.

일곱 번째 질문, 지원 벡터 머신 SVM 원리.

여덟 번째 문제는 현재의 거시경제와 결합해 하반기 중국의 거시경제 동향과 자산 배치 건의를 서술한다.

집주인 소석, 비 985 학교, 현재 일선 권상에서 일하며 수량화된 것을 하고 있지만 물이 많다.