IRB 법 IRB 법은 위약 확률 (PD), 주어진 위약 확률의 손실률 (LGD), 위약 총 미평창 위치, 기간 (M) 등을 기준으로 신용의 위험 가중치를 결정합니다. 복잡성에 따라 내부 등급법은 초급법과 고급법으로 나눌 수 있다. 내부 등급법에 따르면 은행은 은행 계좌의 위험을 회사 위험, 국가 위험, 동업 위험, 소매업 위험, 프로젝트 자금 조달 위험, 지분 위험 등 6 가지로 나눕니다. 그런 다음 은행은 표준 매개변수 또는 내부 추정을 기준으로 위험 요소를 결정하여 은행이 직면한 위험을 계산합니다. 이러한 위험 요소에는 주로 채무 불이행 확률 (PD) 이 포함됩니다. 이는 채무자가 대출 규정을 위반하여 제때에 이자를 상환할 수 없는 확률을 의미합니다. 위약 손실 (LGD) 은 채무자가 본이자를 제때에 갚지 못해 은행에 초래된 손실을 말하며 단위 부채의 평균 손실로 표현된다. 위약 위험가치 (EAD) 는 거래 상대가 위약할 때 은행이 직면한 위험에 대한 추정치입니다. 기간 (M) 은 은행이 규제 기관에 제공할 수 있는 거래의 유효 계약 기간을 나타냅니다. 내부 등급법의 주요 목표는 자본 구성을 더욱 정확하게 하고 은행 내부의 신용 위험에 더 잘 맞추는 것이다. 이는 위험 관리 체계가 완비된 은행의 신용 위험 및 자본 충족률 내부 평가 프레임워크와도 일치한다.

더 나은 위험 관리를 위해 중국 은행은 내부 등급법과 같은 고급 위험 관리 방법을 채택해야 합니다. 그러나 내부 등급법을 시행하려면 은행이 다음과 같은 최소 요구 사항을 충족해야 하는데, 이러한 최소 요구 사항을 충족하는 것은 그 자체로 중자은행에 대한 큰 도전이다.

(1) 신용 위험의 효과적인 세분화.

(2) 등급의 완전성과 완전성.

(3) 등급 시스템 및 방법 개선.

(4) 평가 시스템의 기준.

(5)5)PD 측정.

(6) 데이터 수집 및 정보 시스템.

(7) 내부 등급의 사용.

(8) 내부 검증.

(IX) 정보 공개.

새로운 자본 계약의 요구 사항에 따라 은행은 측정 방법 및 주요 값에 대한 정보의 질적 공개를 공개해야 합니다. 공개해야 할 위험 평가 정보의 정량적 공개; 양적 공개는 품질과 신뢰성을 측정하는 후효이다.

따라서 우리나라 은행업 내부에서 내부 등급법을 실시하려면 다음과 같은 세 가지 기초작업을 잘 해야 한다.

(1) 데이터 관리 강화. (2) 관련 전문가 및 자원에 대한 액세스. (3) 프로젝트 구현을 돕기 위해 어느 정도의 변경 관리를 실시한다.

2.2 정보 공개

바젤 신자본협정이 처음으로 시장 제약 (세 번째 기둥) 을 공식적으로 규정한 것은 자본 감독의 수단이다. 시장 제약은 은행이 자금을 효율적으로 배분하고 위험을 통제하도록 강요하는 기능을 갖추고 있어 은행이 충분한 자본 수준을 유지하도록 유도할 수 있다. 동시에, 효과적인 시장 제약 메커니즘은 감독 부서와 협력하여 감독을 강화하는 효과적인 도구이기도 하다. 시장 제약의 효과적인 이행을 보장하기 위해서는 은행 정보 공개 제도를 수립하고 은행에 대한 엄격한 시장 제약을 실시하며 은행이 정보 투명성을 높이도록 요구해야 한다.

시장 제약은 은행에 정보 공개를 요구함으로써 은행에 대한 시장의 구속력을 높이는 것이다. 새로운 협정은 정보의 중요성에 따라 은행이 매년 두 차례 자본 협정의 적용 범위, 자본 구성, 위험 노출 및 자본 적정률을 공개한다고 규정하고 있다. 핵심 정보 공개에 대한 제안은 모든 은행에 적용되며, 내부 등급법, 신용 완화 기술 및 자산 증권화를 채택한 은행은 관련 정보를 공개해야 합니다. 그러나 경쟁상의 이유로 은행의 독점 정보는 공개되지 않을 수 있다. 은행 정보 공개는 시장력을 이용하여 예금자와 투자자의 이익을 보호하고 금융체계의 건강과 안정을 유지하는 데 유리하다.