2. 증권의 체계적인 위험을 나타냅니다.
3. 표준 편차와의 차이점은 증권 계수가 시장과 관련된 체계적인 위험을 나타내며, 증권 또는 포트폴리오의 수익이 같은 기간 시장의 평균 수익률에 비해 얼마나 변하는지 측정하는 데 사용된다는 것입니다. 비교 기준은 시장 수익의 변화이며 표준 편차는 증권 또는 포트폴리오의 총 위험을 나타내며 다른 기간 동안 증권 또는 포트폴리오 자체의 수익 변화 정도를 측정하는 데 사용됩니다. 그 비교 기준은 시기별로 증권이나 포트폴리오의 평균 수익이다.
증권의 위험 계수는 투자 위험 계수입니다. 계산 공식: 1- 자체 자금 조달/총 투자 자금 출처.
투자 위험 계수는 총 투자 자금에 대한 비자발적 자금의 비율로 개발자 개발 자금 운영의 위험과 자금 조달 구조의 건강 합리성을 반영합니다. 위험 계수의 범위는 (0, 1) 이며, 값이 클수록 투자 위험이 높아집니다.
투자 위험을 식별하고 측정한 후 기업은 의사 결정 과정에서 선택한 투자 방안에 대해 단독 또는 동시에 다음과 같은 조치를 취하여 투자 위험을 방지하고 통제할 것입니다.
(1) 투자 효과를 합리적으로 예상하고 투자 방안의 실현가능성 연구를 강화하다.
(2) 레버리지 원리를 이용하여 경영 위험과 융자 위험을 조율한다. 총 지렛대, 경영 지렛대, 융자 지렛대 사이의 관계에 따르면, 우리는 경영 위험이 낮은 기업은 어느 정도 융자 지렛대를 사용할 수 있고, 높은 융자 지렛대의 융자 조합을 채택할 수 있다고 생각하는데, 경영 위험이 높은 기업은 낮은 정도에 융자 지렛대를 사용해야 하며, 유한융자 지렛대를 채택한 융자 조합을 채택하여 기업의 총 위험을 통제해야 한다.
(3) 합리적인 포트폴리오를 위해 포트폴리오 이론을 적용한다.
(4) 투자 위험을 피하기 위해 위험 회피 조치를 취하십시오.
(5) 투자 위험을 통제하기위한 다른 조치를 적극적으로 취하십시오.