첫째, 상업 은행의 유동성 위험의 원인과 관리의 기본 내용
상업 은행의 유동성 위험을 초래한 요인은 은행 자산 부채의 수량과 기간 구조상의 불일치, 자본 부족, 수익성 저하, 자금 준비율 부족, 고객 자금 수요의 주기적인 변화, 경제 주기의 영향, 금리 변화, 중앙은행 통화 정책의 변화, 기타 의외의 요소 등이다. 상업은행의 어떤 나쁜 경영 활동도 결국 유동성 위험을 초래할 수 있다. 그러나 상업은행 경영관리의 특징과 각종 요인의 통제성 분석에서 자산부채 구조의 오차는 유동성 위험을 초래하는 가장 중요하고 직접적인 요인이다. 따라서 상업은행 유동성 위험 관리의 본질은 자산과 부채의 유동성을 효과적으로 관리하고, 자산 부채 구조의 합리적인 배치를 촉진하며, 결국 유동성 위험을 허용 가능한 범위 내에서 통제하는 것이다. 따라서 은행 유동성을 효과적으로 측정하고 분석하고, 자산, 부채 및 표외 업무의 잠재적 유동성을 유지하고, 제때에 유동성을 얻으려고 노력하는 것이 상업은행의 기본 내용이다.
둘째, 상업 은행의 유동성 위험 관리 문제
(a) 유동성 위험 관리에 대한 인식이 약하다. 오랫동안 국유 상업은행은 경제 성장을 촉진하는 거시적 기능을 맡고 있으며, 강력한 국가 신용 지원을 가지고 있다. 그래서 사람들은 항상 은행의 운명을 정부의 지지와 연결시켜 정부가 은행의 모든 위험을 감당하고, 은행은 도산하지 않고, 유동성 위기는 나타나지 않을 것이라고 생각한다. 게다가, 끊임없는 주민저축예금은 상업은행이 유동성 위기가 없는 두 번째로 큰 원인이다. 상업은행이 유동성 위험에 대한 인식이 부족하기 때문에, 위험 관리는 주로 신용 위험에 초점을 맞추고, 유동성 위험에 대한 자기 통제의 주동성과 자각성이 결여되어 있다.
하급 은행의 자본 수요에 대한 적극적인 관리가 부족하다. 의사 결정 절차의 구체적인 운영에서 본사는 주로 지점 간 자금 이체를 담당하고, 채권 시장 거래에 참여하고, 다른 은행에서 자금을 빌려서 하급은행이 미래 당일 또는 단시간 내에 지불하는 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 한다. 지점은 일반적으로 상하 지점 간의 자금 이체로 제한됩니다. 의사 결정 과정은 하급은행이 상급은행을' 핍박' 하는 것으로 드러났고, 상급은행은 기본적으로 하급은행의 자금 과잉과 부족을 수동적으로 받아들이는 현실에 불과하며, 수동적으로 반응하고, 하급은행의 순융자 수요를 미리 측정하고 예측하지 않고, 사전 예방 조치를 취하고 적절한 유동성 계획과 배치를 배치하고, 하급은행 자금 수요에 대한 사전 관리가 부족하다.
(c) 유동성 관리 지표 시스템에는 한계가 있습니다. 현재 상업은행의 자산부채 비율 관리에서 유동성 평가 지표는 주로 준비금 비율, 자산 유동성 비율, 중장기 대출 비율입니다. 이러한 지표의 내용은 비교적 얇아서 은행 자산의 유동성을 전면적으로 반영할 수 없고 은행의 융자 능력도 반영할 수 없다. 그러나 은행은 자신의 실제에도 불구하고 이러한 유동성 지표를 적용하고 추구함으로써 유동성 관리의 본질을 왜곡했다.
(4) 상업은행 유동성 관리 부족, 유동성 관리 발전에는 많은 제약이 있다. 은행은 높은 부채의 특수기업으로, 부채의 불확실성과 엄격한 제약으로 은행 자산이 유동성이 강해야 하기 때문에 유동성 관리가 은행 관리의 최우선 과제이자 핵심 목표가 된다. 유동성 관리는 내생적이며, 유동성 관리의 주체는 중앙은행이 아닌 상업은행이며, 이는 상업은행 경영 활동의 내재적 요구에서 비롯된다. 중국의 유동성 관리는 중앙은행 감독의 외생 특징을 보여준다. 중앙은행의 유동성 규제와 상업은행 자체의 유동성 관리는 목적, 방식, 효과면에서 완전히 다르다. 현재, 우리 나라는 중앙은행을 주체로 하는 유동성 관리 체계로, 고정 유동성 비율을 통상적인 감독 수단으로 하여 중앙은행의 감독을 지나치게 강조하며 유동성 관리의 내생성을 간과하고 있다. 엄밀히 말하면, 유동성 관리는 중국에서 여전히 부재 상태에 있다.
(5) 4 대 국유은행을 대표하는 중국은행체계에는 많은 유동성 위험이 있다. 첫째, 자산부채 구조가 불합리하고, 우리나라 상업은행의 자산부채율이 줄곧 높고, 과부하가 운행되고 있다. 둘째, 예금대출이 비교적 높고 상업은행의 유동성 위험을 전면적으로 측정하는 데 약간의 결함이 있어 기일, 품질, 지불 방식 등의 차이로 인한 유동성 위험의 정도를 반영하지 못한다. 셋째, 중장기 대출의 비중이 너무 높고 지속적으로 크게 증가하여 자금 사용이 갈수록 길어지고 있다. 넷째, 당좌예금은 전체 예금에서 차지하는 비율이 높고, 자금원은 날로 단기적으로 변하고 있다. 다섯째, 각 예금에서 저축예금의 비중이 하락세를 보이고 있다. 여섯째, 대출의 질이 좋지 않아 관리 수준을 높여야 한다.
셋째, 상업 은행은 유동성 위험을 예방하고 해결합니다.
(1) 자산 부채 관리를 전면적으로 실시하다. 유동성 위험은 단순한 자금 관리 문제가 아니라 많은 문제의 종합 반영이다. 따라서 유동성 위험의 예방은 자산부채 통합 관리의 관점에서 논의해야 한다. 첫째, 모든 수준의 상업 은행의 법인 제도를 강화하고 운영 체제의 감독 기능을 강화한다. 점차적으로 자금을 은행 체계에 집중시켜 자금 관리 은행이 전체 체계 내 자금을 조절하는 역할을 충분히 발휘하고, 1 급 법인 제도 하의 내부 통제 체계를 확립하고, 각급 은행의 경영 행위를 규범화할 수 있다. 내부 의사 결정 통제, 집행 통제, 사후 모니터링 및 경고 메커니즘을 구축하여 유동성 위험에 대응합니다. 둘째, 시스템 내에 효율적이고 과학적인 자금 규제 피드백 메커니즘을 구축하고, 관리행은 각 지점의 자금 포지션 상황에 따라 적시에 효과적인 자금 조정을 수행하고, 시스템 내에 자금 예측, 통계, 분석을 위한 관리제도를 수립한다. 셋째, 상업 은행 자금의 최적 배분을 달성한다. 시스템 전체의 모든 은행에 대한 자금 할당을 강화함으로써 제한된 자금 자원을 최대한 활용하고 시스템 전체의 자금 할당을 최적화하여 시스템 내 자금의 효율성과 유동성을 향상시킬 수 있습니다.
(2) 혁신을 통해 유동성 위험을 줄입니다. 첫째, 부채 업무의 혁신으로, 주동 부채를 통해 부채의 유동성을 높이는 데 중점을 둔다. 둘째, 신용자산 총액 비율을 낮추는 동시에 양질의 신용자산 비율을 점진적으로 높이고 저위험 중단기 투자업무를 발전시키는 등 자산업무 혁신이다. 셋째, 중간 업무 혁신으로 상업은행의 상용화 수준을 높이고 서비스 기능을 보완하며 각종 위탁대리와 중간 업무를 대대적으로 전개하여 자산부채의 전반적인 유동성 수준을 높인다.
(3) 기금 협력 지원 메커니즘을 수립한다. 첫째, 본사 (지점) 자금 지원 메커니즘. 둘째, 지방 중앙 은행의 자금 지원 메커니즘. 셋째, 동업 자금 지원 메커니즘. 본사는 2 차 지점이 지방국유상업은행과 자금구조협력관계를 맺도록 허용해야 하며, 일정한 조건 하에서 2 차 지점이 지방국유상업은행으로부터 자금을 빌려 1 인치 자금 부족 문제를 해결할 수 있도록 허용해야 한다.
(4) 자산 배분을 최적화하고 부실 채권률을 낮춘다. 첫째, 은행 자체는 자본 운영 수준을 높이고, 은행 자산의 중장기 대출 비율을 합리적으로 배분하고, 자산 유동성 위험을 효과적으로 방지하고, 금융 혁신, 풍부한 금융 도구 및 금융 파생물을 장려하고, 은행이 차별화된 금융 상품과 계층을 제공하도록 장려해야 합니다. 신용 자산의 비율을 줄이고 은행 자산 할당을 최적화하다. 둘째, 효과적인 조치를 취하고, 효과적인 구속 메커니즘을 확립하고, 대출 심사, 대출, 대출 후 관리 등의 업무 프로세스를 지속적으로 개선하고, 합리적인 심사와 상벌 제도를 실시하고, 독립된 내부 감사 기관을 설립하고, 관련 규정을 엄격히 준수하고, 신용관리 수준을 높이고, 불량대출률을 낮추고, 불량, 분할, 불량한 악순환에서 완전히 벗어나야 한다
(e) 위험 관리에 대한 인식을 제고하다. 위험관리는 은행 경영의 영원한 주제이므로 조금도 태만해서는 안 된다. 따라서 상업은행은 위험예방교육을 강화하고, 위험의식을 강화하고, 항상 위험에 대한 경종을 울리고, 위험 1 위 사상을 확고히 세우고, 우환의식을 강화하고, 경영에서 꾸준히 전진하고, 안전, 유동성, 수익성 관계를 올바르게 처리해야 한다. 자금의 안전과 정상적인 흐름을 보장하는 전제 하에 은행의 이윤을 실현하다. 유동성 위험은 은행의 다른 위험의 집중과 최종 표현이기 때문에 피해가 크다. 은행은 이에 대해 충분히 인식하고 경계해야 하며, 자발적으로 조치를 취하여 유동성 위험을 통제해야 한다.
(6) 적당한 규모의 다단계 유동성 비축을 건립하여 유동성과 효율성의 협동관리를 실현하다. 첫째, 동업 융자 금리가 지속적으로 하락하는 형세에 직면하여 마케팅을 더욱 강화하고 동업 융자 규모를 확대함으로써 자금 운영 수익을 늘리는 것이다. 둘째, 채권 시장 수익률이 지속적으로 하락하고 장기 금리 위험이 두드러지는 상황에서 금리 위험을 능동적으로 예방하면서 더 많은 자금을 흡수하기 위해서는 채권 투자 전략을 제때에 조정하고 채권 투자 기간 구조를 합리적으로 배정하고 중장기 중앙표 투자를 늘려야 한다.
(7) 합리적인 유동성 위험 감독 시스템을 구축한다. 국가통화당국은 상업은행의 경영과 시장 상황에 따라 예금준비율, 불량대출률, 유동자산율, 중장기 대출률, 산업대출집중도 등 과학적이고 합리적인 유동성 모니터링 지표 체계를 개발해야 한다. 은행마다 다른 요구를 취하다. 과열로 인한 업계의 무분별한 확장을 억제하여 상업은행 대출의 부실 위험을 줄이는 동시에 경제 수축을 피하고 상업은행 경영에 양성 상호 작용 국면을 보이다.