첫째, 객관식 문제

1. 국제 모범 사례를 참고하여 일상적인 위험 관리 운영에서 구체적인 위험 관리/통제 조치를 () 에서 취하고 최종적으로 고위 경영진에 도달할 수 있습니다.

A. 풀뿌리 비즈니스 단위에서 비즈니스 영역으로의 리스크 관리위원회

B. 풀뿌리 비즈니스 단위에서 고위 관리 지역까지

C. 운영 리스크 관리위원회에서 풀뿌리 사업 부문에 이르기까지

D. 고위 경영에서 풀뿌리 사업 분야에 이르기까지

2. () 상업은행이 정책 수립, 정책 집행 및 규정 준수 경영 감독 기능을 효과적으로 수행하는 것이 효과적인 위험 관리를 구현하는 열쇠입니다.

A. 이사회 및 감독관

B. 이사회 및 고위 경영진

C. 이사회 및 리스크 관리위원회

D. 고위 경영진 및 감독관

3. 상업은행 내부통제제도 개선에 대한 다음 이해가 정확하지 않은 것은 () 입니다.

A. 고위 경영진은 적절한 내부 통제 정책을 수립합니다.

이사회는 완전하고 효과적인 내부 통제 시스템을 구축하고 실시할 책임이 있다.

C. 내부 통제는 상업 은행의 일상 업무의 일부가 아닙니다.

D. 감사회는 이사회와 고위 경영진을 감독하고 내부 통제 제도를 보완할 책임이 있다.

4. 위험 관리 부서에 대한 다음 진술이 정확하지 않은 것은 () 입니다.

A 국제 선진 은행의 일반적인 관행은 위험 관리 부서가 독립적이지 않다는 것이다.

B. 규모가 제한된 도시 상업 은행의 분산 위험 관리 부서에 적용됩니다.

위험 관리 부서는 위험 관리 정책의 최종 실행에 참여할 권리가 없다.

D. 다양한 금융 상품 및 모든 업무 부서의 위험 한도를 모니터링하는 것은 위험 관리 부서의 중요한 책임입니다.

5. 위험 식별에 대한 일반적인 방법 설명은 () 입니다.

A. 위험 분석은 체계적인 접근 방식을 통해 상업은행이 직면한 위험 유형을 발견하는 것이다.

B. 시나리오 분석은 메모와 유사한 형태를 취합니다.

C. 분할 분석법은 환율 위험을 환율 변동률, 이자율 변동률, 수익률 기간 구조 등 영향 요인으로 나눌 수 있다.

D. 자산 재무 상태 분석은 상업 은행이 위험을 식별하는 가장 기본적이고 일반적인 방법입니다.

위험 식별에는 () 두 가지 링크가 포함됩니다.

A. 위험 인식 및 위험 예측

B. 위험 인식 및 위험 분석

C. 위험 예측 및 위험 분석

D. 위험인지 및 위험통제

7. 분산 위험 관리 부서에 대한 다음 진술은 정확하지 않습니다 ().

A. 상업 은행은 건전한 위험 관리 부서를 설립할 필요가 없다.

B. 위험 관리 기능을 전문 서비스 공급업체에 아웃소싱

C 상업 은행의 민감한 정보를 완전히 통제 할 수 있습니다.

D. 상업 은행은 장기적인 핵심 경쟁력을 형성 할 수 없다.

8. 관련 정책 및 지침 개발에 관한 위험 관리위원회의 최종 문서는 승인을 위해 제출해야 합니다.

A. 중서부 및 동부 주 카운티 의회

B. 고급 관리

C. 이사회

D. 기타 부서

9. () 상업 은행이 중앙 집중식 또는 분산 위험 관리 부서를 채택하는 데 필수적인 핵심 기능입니다.

A. 데이터 분석 기능

B. 가격 승인 능력

C. 모델 생성 기능

D. 위험 탐지 및 분석

10. () 은 상업 은행의 효과적인 위험 관리의 초석입니다.

A. 고위 경영진의 지원 및 약속

B. 이사회의 지원 및 약속

C. 감독관의 지원과 약속

D. 위험 관리위원회의 지원 및 약속

둘째, 객관식 질문

1. 경제협력개발기구와 바젤위원회는 상업은행 기업지배구조 원칙을 정확하게 표명했다 ().

A 경제협력개발기구는 기업지배구조가 주주의 권리를 보장해야 한다고 생각한다.

바젤위원회는 고위 경영진이 상업은행 기업지배구조의 핵심 부문이라고 생각한다.

C. 경제협력개발기구는 회사와 관련된 중대한 문제에 대한 정보를 대중에게 누설해서는 안 된다고 생각한다.

바젤 위원회는 상업은행이 고도의 투명성을 유지해야 한다고 생각한다.

E. 경제협력기구는 상업은행 이사회와 고위 경영진의 책임을 명확하게 정의하고 전행책임제를 실시해야 한다고 생각한다.

2. 상업은행이 위험통제에서 달성해야 할 목표는 () 이다.

A. 상업 은행의 위험을 최저 수준으로 통제

B. 위험 관리 전략은 비즈니스 목표 요구 사항을 충족합니다.

C. 비용/이익을 바탕으로 효율성 유지

D. 상업은행의 대차대조표와 같은 데이터를 분석하여 잠재적 위험을 발견한다.

E. 위험 인센티브에 대한 분석을 통해 관리 문제를 파악하고 위험 관리 절차를 개선합니다.

상업 은행의 외부 데이터에 속하는 다음 항목은 () 입니다.

A. 국내 시장 상황 및 정보 데이터에 대한 포괄적 인 평가

B. 외부 등급 데이터는 상업 은행의 주요 데이터 소스입니다

C. 산업 통계를 수행하고 자체 데이터를 분석합니다.

D. 데이터는 상업 은행의 상업 은행에서 가져온 것입니다.

E. 기타 상업 은행 운영 위험 손실

4. 상업은행 위험관리부의 주장이 정확하지 않은 것은 () 입니다.

위험 관리 부서의 핵심 기능은 위험 정보를 수집, 분석 및 보고하는 것입니다.

B. 상업은행의 위험관리부와 위험관리위원회는 똑같다.

C. 위험 관리 부서는 위험 관리 결정을 수행할 수 있는 매우 제한된 권한을 가지고 있습니다.

D. 상업 은행의 리스크 관리 부서는 높은 독립성을 가지고 있습니다.

E. 상업 은행의 리스크 관리 부서는 고위 경영진에 소속되어 있습니다.

5. 상업은행 리스크 관리 정보 시스템에 대한 올바른 이해는 () 입니다.

A. 위험 정보의 각 비즈니스 단위의 흐름은 완전히 단방향이거나 다방향 상호 작용 및 지능화의 특징을 가질 수 있습니다.

B. 위험 관리 정보 시스템은 내부 및 외부에서 정보와 데이터를 얻어야 합니다.

C. 위험 관리 정보 시스템은 시스템의 "실제" 분석 작업과 거래인의 "가정" 분석 작업을 명확하게 구분해야 합니다.

D. 위험 정보 관리 시스템은 상업은행의 핵심 무형자산이다.

E. 위험 관리 정보 시스템은 데이터의 특성을 제한 할 수 있습니다.

감사회가 감독하고 평가하는 방식은 다음과 같습니다 ().

A. 의결권이 없는 대표로 회의에 참석하다

B. 인터뷰 및 토론

C. 파일 가져오기

D. 검사 및 조사

E. 모니터링 및 평가

7. 상업은행 고위 경영진 리스크 관리의 주요 책임은 () 입니다.

A. 위험 관리 전략, 정책 및 절차 승인

B. 위험 관리 정책 실행

C. 위험 관리 절차 및 운영 규칙을 개발합니다.

D. 위험 수준 및 관리 상태를 적시에 이해합니다.

E. 금융 상품의 위험 가격 승인

8. 위험 관리에서 재무 관리 부서의 주요 내용은 다음과 같습니다 ().

A. 상업 은행의 조직 구조 및 비즈니스 프로세스 리엔지니어링에 참여

B. 회계 기록 및 재무보고의 정확성과 신뢰성

C. 상업 은행의 손실/수익 데이터를 위험 관리 부서에 전달하여 위험 관리 부서가 포그라운드 사업부의 정보와 일치하도록 합니다.

D. 위험 관리 부서와 협력하여 위험 시스템의 해당 손실/수익 정보가 정확한지 확인하고 재테스트에 사용할 수 있도록 합니다.

E. 운영 및 관리 규정 준수 및 규정 준수 부서의 업무

9. 상업 은행의 위험 관리/완화 전략은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. ().

A. 다양한 위험 측정 모델 구축

B. 정량화 가능한 다양한 주요 위험 지표 모니터링

C. 위험 통제/완화 전략은 상업 은행의 전반적인 전략 목표와 일치해야 합니다.

D. 취해진 구체적인 통제 조치 및 완화 도구는 비용/이익 요구 사항을 충족합니다.

E. 위험 인센티브에 대한 분석을 통해 위험 관리의 문제점을 찾아내 위험 관리 절차를 다시 보완할 수 있다.

10. 데이터 소스에 따라 위험 관리 정보 시스템의 위험 데이터는 (') 로 나눌 수 있습니다.

A. 내부 데이터

B. 외부 데이터

C. 중간 측정 데이터

D. 결과 데이터 결합

E. 역사 자료

셋째, 판단 문제

1. 상업은행의 핵심 경쟁력은 위험관리다. 위험관리의 목표는 위험을 없애고 위험과 수익의 균형을 이루는 것이다. ()

2. 상업은행의 법률/규정 준수 부서는 내부 감사 부서의 감사를 받을 필요가 없습니다. ()

3. 외부 데이터는 다양한 비즈니스 정보 시스템에서 추출한 데이터이며 전문 데이터 공급자가 얻습니다. ()

4. 위험 관리 프로세스는 상업 은행 업무 부서와 관련 시장 간의 연결고리이다. ()

5. 분산된 위험 관리 부서는 위험 관리 인력에 대한 전문 기술 요구 사항이 가장 높고 포괄적입니다. ()

6. 상업은행 이사회는 통상 전문가 팀을 임명하여 구체적인 위험관리 정책과 지도 원칙을 제정한다. ()

7. 전략 목표는 전략적 포부, 단계적 전략 목표 및 주요 개발 지표로 나눌 수 있습니다. ()

8. 위험 문화는 일반적으로 위험 관리 이념, 지식, 조치의 세 가지 수준으로 구성됩니다. ()

9. 상업 은행 위험 관리 부서는 규정 준수 및 내부 감사 부서와 함께 위험 관리 전략을 개발하고 구현해야 합니다. ()

10. 상업은행 내부 통제의 감독 및 평가 부서는 업무 중 내부 통제의 건설 및 구현 부서와 밀접하게 연계되어야 한다. ()

답안을 참고하다

첫째, 객관식 문제

1.A [분석] 국제 모범 사례를 참조하여 일상적인 위험 관리 작업에서 기본 비즈니스 단위에서 비즈니스 영역 위험 관리위원회, 마지막으로 고위 경영진의 3 단계 관리 모델에 이르기까지 구체적인 위험 관리/통제 조치를 취할 수 있으므로 A 항목이 정확합니다.

2.b [분석] 이 문제는 상업은행이 기업지배구조에서 효과적인 위험관리의 관건을 고찰했다. 이사회와 고위 경영진은 정책 수립, 정책 집행 및 규정 준수 경영 감독 기능을 효과적으로 수행하는 것이 상업은행의 효과적인 위험 관리의 관건이므로 B 항목이 정확하다.

3.c [분석] 이 문제는 상업은행의 내부 통제에 대한 종합적인 조사이다. 고위 경영진은 적절한 내부 통제 정책을 제정하고, 이사회는 완전하고 효과적인 내부 통제 제도를 수립 및 시행할 책임이 있으며, 감사회는 이사회와 고위 경영진이 내부 통제 제도를 개선하는 것을 자책하며 ABD 항목이 정확하다. 내부 통제는 상업은행의 일상적인 업무의 중요한 부분이기 때문에 C 항의 착오이다.

4.a [분석] 이 문제는 상업은행의 위험관리 부서를 고찰한다. 수험생은 위험 관리를 배울 때 위험 관리 부서의 기능과 응용에 중점을 두어야 한다. 국제 선진 은행의 일반적인 관행은 위험 관리 부서가 상대적으로 독립적이며, 위험 관리 부서는 위험 관리 정책의 최종 집행에 참여할 권리가 없기 때문에 A 항의 오류, C 항은 정확하다는 것이다. 경우에 따라 상업 은행은 건전한 위험 관리 부서를 설립할 필요가 없습니다. 예를 들어, 제한된 도시 상업 은행에서는 분산된 위험 관리 부서를 설립하기에 적합하기 때문에 B 가 정확합니다. D 항목도 정확합니다.

5, C [분석] 인식 위험은 체계적인 방법을 통해 상업은행이 직면한 위험 유형을 발견하는 것이기 때문에 A 가 정확하지 않다. 위험 목록을 만드는 것은 상업은행이 위험을 식별하는 가장 기본적이고 가장 일반적인 방법이며 메모와 비슷하기 때문에 BD 는 틀렸다. 복잡한 위험을 비교적 간단한 위험 요소로 분해하여 심각한 위험 손실을 초래할 수 있는 요소를 파악합니다. 예를 들어, 환율 위험을 환율 변화율, 이자율 변화율, 수익률 기간 등으로 나눌 수 있는 분해 분석법이므로 C 항목이 정확하다.

6.b [분석] 위험 식별에는 위험 인식과 위험 분석이 모두 포함되므로 B 항목이 정확합니다.

7.c [분석] 위험 관리 부서가 분산되어 있고 상업은행은 건전한 위험 관리 부서를 설립할 필요가 없으며 데이터 분석, 기술 지원 등의 위험 관리 기능을 전문 서비스 업체에 아웃소싱하는 것을 고려할 수 있으므로 AB 가 옳다. 분산 위험 관리 부서의 단점은 상업은행의 민감한 정보를 절대 통제하기 어렵고 장기 경쟁력과 강력한 시장 가격 능력을 형성할 수 없기 때문에 C 항목이 정확하지 않고 D 항목이 정확하다는 것이다.

8.C [분석] 이사회는 위험 관리의 전략, 정책 및 절차를 승인할 책임이 있으며, 위험 관리위원회가 제정한 관련 정책 및 지침 원칙에 대한 최종 문서는 이사회에 제출하여 승인을 받아야 하므로 C 항목이 정확합니다.

9.d [분석] 위험 감지 및 분석은 상업 은행이 중앙 집중식 또는 분산 위험 관리 부서를 채택하는 데 필수적인 핵심입니다. 함수, 그래서 d 항목이 정확합니다.

10.AC 분석] 고위 경영진의 지원과 약속은 상업은행의 효과적인 위험관리의 초석이므로 A 항목이 정확하다.

둘째, 객관식 질문

1.ABD [분석] 경제협력개발기구는 기업지배구조가 주주의 권리를 보호해야 한다고 판단했기 때문에 A 항목이 옳았다. 바젤위원회는 고위 경영진을 상업은행 기업지배구조의 핵심 부문으로 간주하므로 B 항목이 정확하다. 경제협력개발기구는 기업지배구조가 회사와 관련된 모든 중대한 사안 정보의 시기적절하고 정확한 공개를 보장해야 한다고 판단했기 때문에 C 항은 정확하지 않다. 바젤위원회는 상업은행이 높은 투명성을 유지해야 한다고 생각하는데, 이는 바젤위원회의 8 가지 원칙의 내용이므로 D 항목이 정확하다. 바젤위원회는 상업은행 이사회와 고위 경영진의 책임을 명확히 하고 전행에 책임제를 실시해야 한다고 판단했기 때문에 E 항의 착오가 있었다.

2.BCE [해결] A 항은 상업은행이 위험통제에서 달성해야 하는 목표를 다루지 않으므로 A 항의 잘못된 BCE 는 상업은행이 위험통제에서 달성해야 하는 목표에 속한다. D 항목은 위험 식별에 일반적으로 사용되는 방법, 즉 자산 재무 상태 분석 방법에 속하므로 D 항목이 잘못되었습니다.

3.ACE [분석] 상업은행은 여전히 내부 등급 데이터를 주요 데이터 소스로 사용해야 하므로 B 항목이 정확하지 않습니다. 항목 d 는 상업 은행의 내부 데이터에 속하며 항목 d 는 올바르지 않습니다.

4.BE [분석] 위험 관리 부서의 핵심 기능은 위험 정보 수집, 분석 및 보고입니다. 위험 관리 부서는 위험 관리 결정을 수행할 수 있는 매우 제한된 권한을 가지고 있으며, 상업 은행 위험 관리 부서는 매우 독립적이며 ACD 항목이 정확합니다. 상업은행의 위험관리부와 위험관리위원회는 서로 독립적이고 서로 지지해야 하지만 혼동해서는 안 되므로 B 항목이 정확하지 않다. E, D 항목이 서로 모순되고 위험 관리 부서가 매우 독립적이며 임원에 속하지 않기 때문에 E 항목이 잘못되었습니다.

5.ABCD [해결] 위험 정보의 각 업무 단위의 흐름은 완전히 일방적이거나 다방향 상호 작용과 지능화의 특징을 가질 수 있습니다. 위험 관리 정보 시스템은 내부 및 외부에서 정보 데이터를 가져와야 하며, 위험 관리 정보 시스템은 시스템의 "실제" 분석 작업과 거래자의 "가정" 분석 작업을 명확하게 구분해야 하므로 ABC 가 정확합니다. 위험 관리 정보 시스템은 데이터의 특성을 제한할 수 없으므로 E 항목이 잘못되었습니다. 위험관리정보시스템 상업은행의 핵심 무형자산은 엄격한 품질과 안전보장기준을 설정해야 하기 때문에 D 항목이 정확하다.

6.ABCDE [분석] 감사회는 주주총회에 대한 책임을 지고 상업은행 내 실사감독, 재무감독 및 내부통제감독에 종사한다. 감사회는 회의 참석, 문서 조회, 시찰 조사, 감독 평가, 인터뷰 토론 등을 통해 오프사이트 모니터링과 추출 등의 수단을 종합적으로 활용해 상업은행의 의사결정 과정, 의사결정 집행, 업무활동, 이사 및 고위 경영진의 수행 상황을 감독하고 평가한다.

7.BCD [분석] 고위 경영진의 주요 임무는 위험 관리 정책을 시행하고, 위험 관리 절차 및 운영 규칙을 개발하고, 위험 수준과 관리 상태를 적시에 파악하고, 상업은행이 다양한 업무에 수반되는 다양한 위험을 효과적으로 식별, 측정, 모니터링 및 통제할 수 있는 충분한 인력, 물력, 적절한 조직 구조, 관리 정보 시스템 및 기술 수준을 확보할 수 있도록 하는 것입니다. 그래서 BCD 옵션이 정확하다. 옵션 A 는 이사회가 책임지고 옵션 E 는 위험관리위원회가 책임진다.

8.CD [분석] 재무 관리 부서는 효과적인 위험 관리의 최전방에 있습니다. 위험 관리부는 재무 관리부의 손익 데이터를 수신하여 프론트 데스크 업무 부서의 정보에 맞게 조정합니다. 쌍방은 위험 시스템의 해당 수익/손실 정보가 정확하고 백트래킹 테스트에 사용할 수 있도록 협력하고 있습니다. 이에 따라 CD 옵션이 정확하다는 것을 알 수 있다. 옵션 a 는 법률/규정 준수 부서의 책임이고 옵션 BE 는 감사 부서의 주요 업무입니다.

9.CDE [해결] 위험통제/완화는 상업은행 위험관리위원회가 분산, 헤지, 이전, 회피, 보상 등의 전략과 자격을 갖춘 위험완화도구를 채택함으로써 식별된 위험을 효과적으로 관리하고 통제하는 과정을 말합니다. 위험 통제 및 완화 프로세스는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. (1) 위험 통제/완화 전략은 상업 은행의 전반적인 전략 목표와 일치해야 합니다. (2) 채택된 구체적인 통제 조치 및 완화 도구는 비용/이익 요구 사항을 충족합니다. (3) 위험 관리의 문제점을 파악하고 위험 관리 절차를 다시 개선할 수 있습니다. 그래서 CDE 옵션이 맞습니다.

10.AB [분석] 위험 관리 정보 시스템은 여러 출처에서 대량의 데이터와 정보를 수집해야 하며, 일반적으로 내부 데이터와 외부 데이터로 구분됩니다. 그래서 AB 옵션이 정확하다.

셋째, 판단 문제

1.× [분석] 위험 관리는 상업은행의 핵심 경쟁력이다. 위험 관리의 목표는 위험을 제거하는 것이 아니라 적극적인 위험 관리를 통해 위험과 수익의 균형을 맞추는 것입니다.

2.×[ 분석] 상업은행의 법률/규정 준수 부서도 내부 감사 부서의 감사를 받아야 합니다.

3.× [분석] 이 문제는 외부 데이터와 내부 데이터의 차이를 고찰한다. 상업 은행 데이터의 내부 데이터는 다양한 비즈니스 정보 시스템에서 추출됩니다. 외부 데이터는 전문 데이터 공급업체를 통해 얻을 수 있습니다.

4.× [분석] 이 문제는 위험 관리 프로세스와 위험 관리 정보 시스템의 차이점을 고찰한다. 위험 관리 정보 시스템은 상업은행 업무 부서와 관련 시장 간의 유대이다.

5.× [분석] 중앙 집중식 위험 관리 부서는 위험 관리 인력에 대한 전문 기술 요구 사항이 가장 높고 포괄적입니다.

6.× [분석] 상업은행이사회는 보통 전문위원회를 임명하여 구체적인 위험관리 정책과 지도 원칙을 제정한다.

7. [분석] 전략 목표는 전략적 비전, 단계적 전략 목표 및 주요 개발 지표로 나눌 수 있습니다.

8.× [분석] 위험 문화는 일반적으로 위험 관리 이념, 지식, 제도의 세 가지 차원으로 구성되어 있다.

9.×[ 분석] 상업은행 리스크 관리 부서는 주로 위험 관리 정책을 조직, 조정 및 추진할 책임이 있습니다. 상업은행의 위험관리 부서는 비교적 독립적인 부서여야 하며 최고 경영진의 전면적인 지원이 필요하며, 높은 전문성과 전문성을 갖춘 인력을 갖추고 있어야 한다.

10.×[ 분석] 상업 은행의 내부 통제 감독 및 평가 부서는 내부 통제 건설 및 구현 부서와 독립적이어야 하며 이사회, 감사회 및 고위 경영진에게 직접 보고할 수 있는 채널이 있어야 합니다.