法律分析:自行銷售香煙並設立煙草制品生產企業是違法的。必須經國務院煙草專賣行政主管部門批準，取得煙草專賣生產企業許可證，並經工商行政管理部門核準登記；其分立、合並、撤銷必須經國務院煙草專賣行政主管部門批準，並向工商行政管理部門辦理變更登記和註銷登記手續。

法律依據:《中華人民共和國煙草專賣法》。

第三十壹條未取得煙草專賣批發企業許可證從事煙草制品批發業務的，由煙草專賣行政主管部門責令關閉或者停止煙草制品批發業務，沒收違法所得，並處罰款。

第三十二條無煙草專賣零售許可證經營煙草制品零售業務的，由工商行政管理部門責令停止煙草制品零售業務，沒收違法所得，並處罰款。