根据中国相关法律法规，海南开设游戏厅捕鱼属于违法行为。根据《中华人民***和国治安管理处罚法》第二十五条规定，非法经营场所是指没有取得公安机关有关部门核发的许可证或者超越其许可范围从事经营活动的场所。而根据《中华人民***和国刑法》第二百三十四条规定，非法经营罪是指违反国家规定，没有取得经营许可证、登记证或者超过经营范围从事经营活动，情节严重的行为。因此，海南开设游戏厅捕鱼违法。