β 계수를 결정하는 두 가지 모델이 있습니다. 하나는 CAPM 모델 (자본 자산 가격 결정 모델, 일명 증권시장선 모델): E(Ri)= RF+β I (RM-RF) 입니다. 여기서 e (ri) 는 자산 I 의 예상 수익률이고, 다른 하나는 시장 모델 e (e) 입니다.