수학적으로 e {[x-E(X)] 2} 는 일반적으로 e {[x-E(X)] 2} 가 있는 경우 e {[x-e (x)] 2} 즉 d (x) = e {[x-e (x)] 2}, σ (x) = d (x) 0.5 (x 와 동일 차원) 를 표준 편차 또는 평균 분산이라고 합니다. D (x) = e (x 2)-[e (x)] 2s 2 = [(x1-x 풀) 2+( (1) c 를 상수로 설정하면 D(c)=0 입니다. (2) x 가 무작위 변수이고 c 가 상수이면 D (CX) = (C 2) D (X) 입니다. (3) x 와 y 를 별도의 두 무작위 변수인 D(X+Y)=D(X)+D(Y) 로 설정합니다. (4)d(X)= 0 에 대한 필요 조건은 x 가 1 의 확률로 상수 c, 즉 P{X=c}= 1 을 취하는 것입니다. 여기서 e (x) = C. 입니다